Des sinistres extrêmes que vous pouvez reproduire. Même graine, même exécution.
Le conseil d’administration demande combien coûte le risque extrême et obtient un chiffre que personne ne sait reproduire. Dans HONESTAS, chaque simulation de sinistres extrêmes et de stress test est exécutée sur une photo figée du portefeuille, dont la graine aléatoire est enregistrée. Relancez le calcul l’an prochain : vous obtiendrez exactement le même résultat, au centime près. Les scénarios sont des variations appliquées à cette photo figée, et chaque exécution est scellée dans le dossier sur lequel s’appuient votre reporting au conseil et votre ORSA.
- Photo figée
- Portefeuille au 30 sept., figé
- Graine
- 4471 2093 1186
- Années
- 10 000 simulées
- Modèles
- Tempête 2026.2 · coûts de réparation v3
| Rejeu | 14 oct. | 21 oct. |
|---|---|---|
| Années simulées | 10,000 | 10,000 |
| 1 sur 200, net | 96,1 M€ | 96,1 M€ |
| Empreinte | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
On peut discuter le résultat. Pas le calcul.
Un résultat de stress test ne vaut que par votre capacité à le relancer et à obtenir la même réponse. HONESTAS en fait la règle.
Figer
Le portefeuille est figé sous forme d’instantané : contrats, expositions, réassurance et versions des modèles. Cet instantané ne change jamais.
Graine
Chaque simulation part d’une graine enregistrée ; ainsi, le même instantané et la même graine produisent toujours les mêmes années simulées.
Exécuter
Des milliers d’années simulées, sur les modèles de votre choix, sur notre cloud européen ou dans votre propre centre de données.
Rejeu
Relancez le calcul à tout moment. Si le résultat ne correspond pas à son empreinte, l’exécution est rejetée et l’écart est consigné.
Un seul instantané. Plusieurs variations superposées.
Un scénario est une variation appliquée à l’instantané, jamais une copie du portefeuille. Des vents plus violents, une trajectoire de tempête plus au sud, des réparations plus coûteuses ou une rétention de traité plus élevée : chaque hypothèse modifie un seul paramètre et peut être retirée à tout moment.
- Chaque modification est nommée, versionnée et attribuée
- Des modifications cumulées pour construire un scénario combiné
- L’écart par rapport à la base affiché, scénario par scénario
| Scénario | 1 sur 200, net | Variation |
|---|---|---|
| Base | 96,1 M€ | |
| Vitesse des vents +15 % | 131,8 M€ | +37% |
| Trajectoire à 40 km au sud | 74,5 M€ | −22% |
| Coûts de réparation +20 % | 109,3 M€ | +14% |
| Rétention du traité à 25 M€ | 104,0 M€ | +8% |
Le champ de vent de chaque tempête simulée est multiplié par 1,15. Rien d'autre ne bouge : mêmes polices, même traité, même graine aléatoire.
Chaque scénario est une variation appliquée à l'instantané. Retirez-la et vous revenez exactement à la base.
Tracez la tempête. Testez le portefeuille face à elle.
La carte affiche chaque risque assuré sur le terrain réel, avec des flux d'aléas en direct. Une empreinte tracée dessus, ou un événement passé rejoué, devient un scénario que vous pouvez exécuter.
Scellé, puis exploité. Dans l'ORSA et le dossier du conseil.
Une exécution terminée est scellée comme n'importe quelle décision : l'instantané, la graine, les scénarios, les modèles, le résultat et la personne qui l'a revue. Les chiffres du dossier du conseil et de l'ORSA renvoient directement à l'exécution scellée dont ils sont issus.
- Chaque chiffre du dossier est rattaché à son exécution
- Une décision de réassurance peut citer l'exécution sur laquelle elle s'appuie
- L'exécution de l'année suivante est comparée à celle-ci, à périmètre constant
Exécution scellée · SR-2611ExempleLa reproductibilité est garantie. Le résultat reste un modèle.
Ce que démontre une exécution scellée
- Exactement quels portefeuille, modèles, graine et scénarios ont produit un chiffre
- Que ce chiffre peut être reproduit à l'identique, au centime près
- Qui l'a revu, et où il a été utilisé
- Comment il se compare à l'exécution de l'année précédente
Ce qu’il ne démontre pas
- Que le modèle d'aléa a raison sur la prochaine tempête
- Qu'un back-test sur des événements passés vaudra pour les événements futurs
- Que les données d'exposition étaient complètes lorsque le portefeuille a été figé
Des résultats de stress qu'un superviseur peut réexécuter.
- Solvabilité II Article 45Directive 2009/138/CE, évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA)Les assureurs évaluent leurs propres besoins de solvabilité au regard de leur profil de risque. Les exécutions scellées montrent comment chaque chiffre a été obtenu.
- Solvabilité II, article 124Directive 2009/138/CE, normes de validationLa stabilité et la sensibilité des modèles internes aux hypothèses clés sont testées. Les scénarios sur un instantané figé montrent cette sensibilité, exécution après exécution.
- Avis de l'EIOPA sur l'IAGouvernance de l’IA et gestion des risques, 6 août 2025Documentation et reproductibilité pour l'IA et les modèles utilisés dans les décisions des assureurs.
Ceci ne constitue pas un conseil juridique. Les certifications et avis juridiques relèvent de vos échanges avec vos conseils.
Questions fréquentes.
Devons-nous utiliser votre modèle de catastrophe ?
Non. HONESTAS exécute vos propres modèles, ou ceux dont vous détenez une licence, sur l'instantané figé. Ce qu'il apporte, c'est l'instantané, la graine, les scénarios et l'enregistrement scellé de chaque exécution.
Qu'est-ce qui est figé dans un instantané ?
Les polices en cours, leur exposition, le programme de réassurance, ainsi que les versions de chaque modèle et table utilisés. Un instantané n'est jamais modifié. Un nouvel instantané reçoit un nouveau nom.
Comment rejouer une exécution de l'année dernière ?
Ouvrez l'exécution scellée et cliquez sur rejouer. Les mêmes instantané et graine produisent les mêmes années simulées et le même résultat, et l'empreinte numérique est vérifiée.
Un scénario peut-il provenir d'un événement réel ?
Oui. Une tempête ou une inondation passée peut être rejouée sur le portefeuille actuel depuis la carte, ou une empreinte peut être tracée à la main. L'une comme l'autre devient une variation nommée sur l'instantané.
Où s'effectuent les calculs ?
Sur notre cloud européen ou dans votre propre centre de données, selon votre choix pour HONESTAS. Les exécutions volumineuses sont mises en file d'attente et décomptées d'un budget que vous définissez.
Aller plus loin
Exécutez la tempête de l'an dernier sur le portefeuille de cette année.
Apportez un événement passé et un instantané récent de votre portefeuille. Nous l'exécuterons, y appliquerons deux scénarios et vous montrerons le résultat scellé se rejouer au centime près.