ความเสียหายรุนแรงระดับปลายหาง (Tail losses) ที่คุณสามารถจำลองซ้ำได้. ค่า Seed เดิม รันผลลัพธ์เดิม
เมื่อคณะกรรมการบริหารต้องการทราบต้นทุนความเสียหายระดับปลายหาง (Tail risk) แต่กลับได้ตัวเลขที่ไม่มีใครจำลองซ้ำได้ ใน HONESTAS การคำนวณความเสียหายระดับปลายหางและการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress run) ทุกครั้งจะทำบนข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ ณ จุดเวลาที่ถูกตรึงไว้ (Frozen snapshot) พร้อมบันทึกค่าตั้งต้น (Seed) ไว้เสมอ แม้จะรันซ้ำอีกครั้งในปีหน้า คุณก็จะได้คำตอบเดิมตรงกันทุกสตางค์ สถานการณ์จำลองเป็นเพียงการวางตัวแปรซ้อนทับลงบน Snapshot นั้น และทุกรอบการรันจะถูกประทับตราบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและรายงาน ORSA ของคุณสามารถอ้างอิงได้อย่างมั่นใจ
- Snapshot
- พอร์ตโฟลิโอ ณ 30 ก.ย. (ตรึงข้อมูล)
- Seed
- 4471 2093 1186
- จำนวนปี
- จำลอง 10,000 ปี
- โมเดล
- พายุ 2026.2 · ต้นทุนซ่อมแซม v3
| การรันซ้ำ | 14 ต.ค. | 21 ต.ค. |
|---|---|---|
| ปีจำลอง | 10,000 | 10,000 |
| โอกาสเกิด 1 ใน 200 ปี (สุทธิ) | 96.1 ล้านยูโร | 96.1 ล้านยูโร |
| ลายนิ้วมือดิจิทัล (Fingerprint) | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
ผลลัพธ์อาจโต้แย้งได้ แต่กระบวนการรันโต้แย้งไม่ได้
ผลลัพธ์จากการทดสอบภาวะวิกฤตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณสามารถรันซ้ำและได้คำตอบเดิม HONESTAS ทำให้สิ่งนี้เป็นมาตรฐานหลัก
ตรึงข้อมูล
พอร์ตโฟลิโอจะถูกตรึงไว้เป็น Snapshot ประกอบด้วย กรมธรรม์ มูลค่าความเสี่ยงภัย (Exposure) การประกันภัยต่อ และเวอร์ชันของแบบจำลอง โดย Snapshot นี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
Seed
การรันจำลองทุกครั้งเริ่มต้นจากค่า Seed ที่บันทึกไว้ ดังนั้น Snapshot เดิมและ Seed เดิมจะให้ผลลัพธ์ปีจำลองที่เหมือนเดิมเสมอ
รันการคำนวณ
จำลองสถานการณ์นับพันปีด้วยแบบจำลองที่คุณเลือก บนคลาวด์ในสหภาพยุโรปของเรา หรือในศูนย์ข้อมูลของคุณเอง
การรันซ้ำ
รันซ้ำได้ทุกเมื่อ หากผลลัพธ์ไม่ตรงกับลายนิ้วมือดิจิทัล (Fingerprint) เดิม ระบบจะปฏิเสธการรันครั้งนั้นและบันทึกความไม่ตรงกันไว้เป็นหลักฐาน
หนึ่ง Snapshot วางซ้อนได้หลายการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์จำลองคือการปรับเปลี่ยนตัวแปรบน Snapshot ไม่ใช่การคัดลอกพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแรงลมที่รุนแรงขึ้น เส้นทางพายุที่ขยับลงใต้ ค่าซ่อมแซมที่แพงขึ้น หรือการเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) ตามสัญญา Treaty ที่สูงขึ้น แต่ละรายการจะปรับเปลี่ยนเพียงปัจจัยเดียว และสามารถถอดออกได้เสมอ
- ทุกการเปลี่ยนแปลงมีการตั้งชื่อ กำกับเวอร์ชัน และระบุผู้รับผิดชอบ
- วางซ้อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองแบบผสมผสาน
- แสดงส่วนต่างเทียบกับฐานข้อมูลตั้งต้น แยกตามแต่ละสถานการณ์จำลอง
| สถานการณ์จำลอง | โอกาสเกิด 1 ใน 200 ปี (สุทธิ) | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| ฐาน | 96.1 ล้านยูโร | |
| ความเร็วลมเพิ่มขึ้น 15% | EUR 131.8m | +37% |
| แนวพายุขยับลงใต้ 40 กม. | EUR 74.5m | −22% |
| ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 20% | EUR 109.3m | +14% |
| ความรับผิดชอบส่วนแรกตามสัญญา Treaty EUR 25m | EUR 104.0m | +8% |
สนามลมของพายุจำลองทุกลูกถูกปรับขนาดด้วย 1.15 ไม่มีสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลง: กรมธรรม์ชุดเดิม สัญญาประกันภัยต่อแบบ Treaty เดิม และค่า Seed เดิม
แต่ละสถานการณ์จำลองคือการเปลี่ยนแปลงที่วางทับลงบน Snapshot เมื่อนำออก คุณจะกลับสู่ค่าฐานเดิมอย่างแม่นยำ
วาดแนวพายุ รันพอร์ตงานเพื่อทดสอบกับพายุนั้น
แผนที่แสดงความเสี่ยงที่เอาประกันภัยทุกรายการบนภูมิประเทศจริง พร้อมข้อมูลภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ ขอบเขตที่วาดลงบนแผนที่ หรือเหตุการณ์ในอดีตที่นำมาจำลองซ้ำ จะกลายเป็นสถานการณ์จำลองที่คุณสามารถสั่งรันได้
ผนึกข้อมูล แล้วจึงนำไปใช้ ใน ORSA และเอกสารนำเสนอคณะกรรมการ
การรันที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกผนึกไว้เช่นเดียวกับการตัดสินใจอื่นๆ ได้แก่ Snapshot, ค่า Seed, สถานการณ์จำลอง, โมเดล, ผลลัพธ์ และผู้สอบทาน ตัวเลขในเอกสารนำเสนอคณะกรรมการและ ORSA จะเชื่อมโยงกลับไปยังการรันที่ถูกผนึกไว้ซึ่งเป็นต้นทางเสมอ
- ทุกตัวเลขในเอกสารสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังการรันต้นทางได้
- การตัดสินใจด้านการประกันภัยต่อสามารถอ้างอิงถึงการรันที่ใช้เป็นฐานข้อมูลได้
- การรันของปีหน้าสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปีนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
การรันที่ผนึกแล้ว · SR-2611ตัวอย่างสิ่งที่ยืนยันคือการทำซ้ำได้ แต่ผลลัพธ์ยังคงเป็นเพียงโมเดล
สิ่งที่การรันที่ผนึกแล้วแสดงให้เห็น
- ระบุชัดเจนว่าพอร์ตงาน โมเดล ค่า Seed และสถานการณ์จำลองใดที่สร้างตัวเลขนั้นขึ้นมา
- ยืนยันว่าตัวเลขดังกล่าวสามารถสร้างซ้ำได้ตรงกันทุกสตางค์
- ใครเป็นผู้สอบทาน และนำไปใช้ที่ใด
- เปรียบเทียบกับการรันของปีที่แล้วอย่างไร
สิ่งที่ไม่ได้แสดงให้เห็น
- ไม่ได้ยืนยันว่าโมเดลภัยพิบัติจะทำนายพายุลูกถัดไปได้ถูกต้อง
- ไม่ได้ยืนยันว่าการทดสอบย้อนหลังกับเหตุการณ์ในอดีตจะใช้ได้ผลกับเหตุการณ์ในอนาคต
- ไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลมูลค่าความเสี่ยงภัยมีความสมบูรณ์ครบถ้วนขณะที่ตรึงพอร์ตงาน
ผลลัพธ์การทดสอบภาวะวิกฤต ที่ผู้กำกับดูแลสามารถสั่งรันซ้ำได้
- Solvency II Article 45Directive 2009/138/EC, การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินด้วยตนเอง (ORSA)บริษัทประกันภัยประเมินความต้องการเงินกองทุนของตนเองเทียบกับลักษณะความเสี่ยง การรันที่ผนึกไว้จะแสดงให้เห็นถึงที่มาของตัวเลขแต่ละตัว
- Solvency II Article 124Directive 2009/138/EC มาตรฐานการตรวจสอบความถูกต้องโมเดลภายในได้รับการทดสอบความเสถียรและความอ่อนไหวต่อสมมติฐานหลัก สถานการณ์จำลองบน Snapshot ที่ตรึงไว้จะแสดงความอ่อนไหวนั้นให้เห็นในแต่ละรอบการรัน
- ความเห็นของ EIOPA เกี่ยวกับ AIการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้าน AI, 6 สิงหาคม 2025การจัดทำเอกสารและความสามารถในการทำซ้ำสำหรับ AI และโมเดลที่ใช้ในการตัดสินใจของบริษัทประกันภัย
ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย การรับรองและควาเห็นทางกฎหมายเป็นเรื่องระหว่างคุณและที่ปรึกษาของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
เราต้องใช้โมเดลภัยพิบัติของคุณหรือไม่?
ไม่จำเป็น HONESTAS สามารถรันโมเดลของคุณเอง หรือโมเดลที่คุณถือสิทธิ์ใช้งาน บน Snapshot ที่ถูกตรึงไว้ สิ่งที่ระบบเพิ่มเข้ามาคือ Snapshot, ค่า Seed, สถานการณ์จำลอง และบันทึกที่ผนึกไว้ของการรันแต่ละครั้ง
มีอะไรบ้างที่ถูกตรึงไว้ใน Snapshot?
กรมธรรม์ที่มีผลบังคับ มูลค่าความเสี่ยงภัย โปรแกรมการประกันภัยต่อ รวมถึงเวอร์ชันของทุกโมเดลและตารางที่ใช้ Snapshot จะไม่ถูกแก้ไขเด็ดขาด หากสร้างใหม่ก็จะได้ชื่อใหม่
เราจะรันซ้ำข้อมูลจากปีที่แล้วได้อย่างไร?
เปิดการรันที่ผนึกไว้แล้วกดรันซ้ำ Snapshot และค่า Seed เดิมจะสร้างปีจำลองเดิมและผลลัพธ์เดิม พร้อมทั้งตรวจสอบความตรงกันของ Fingerprint
สถานการณ์จำลองสามารถมาจากเหตุการณ์จริงได้หรือไม่?
ได้ สามารถนำพายุหรือน้ำท่วมในอดีตมาจำลองซ้ำบนพอร์ตงานปัจจุบันจากแผนที่ หรือวาดขอบเขตด้วยมือ ทั้งสองแบบจะกลายเป็นรายการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อระบุไว้บน Snapshot
การประมวลผลเกิดขึ้นที่ใด?
บนคลาวด์ในสหภาพยุโรปของเรา หรือในศูนย์ข้อมูลของคุณเอง แล้วแต่ว่าคุณเลือกแบบใดสำหรับ HONESTAS การรันขนาดใหญ่จะถูกจัดคิวและคำนวณตามงบประมาณที่คุณกำหนด
ดูรายละเอียดเชิงลึก
รันพายุของปีที่แล้วบนพอร์ตงานของปีนี้
นำเหตุการณ์ในอดีตและ Snapshot ล่าสุดของพอร์ตงานของคุณมา เราจะทำการรัน วางสถานการณ์จำลองสองรายการทับลงไป และแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ผนึกไว้สามารถรันซ้ำจนได้ตัวเลขเดิมได้อย่างไร