Sinistri estremi (tail losses) che potete riprodurre. Stesso seed, stessa esecuzione.
Il consiglio di amministrazione chiede quanto costa la coda della distribuzione e ottiene un singolo numero che nessuno riesce a riprodurre. In HONESTAS ogni simulazione di tail loss e stress test viene eseguita su uno snapshot congelato del portafoglio, registrandone il seed. Rieseguendola l’anno successivo si ottiene lo stesso identico risultato, al centesimo. Gli scenari sono variazioni applicate a quello snapshot e ogni esecuzione viene sigillata nei registri su cui si basano la reportistica per il CdA e l’ORSA.
- Snapshot
- Portafoglio al 30 set, congelato
- Seed
- 4471 2093 1186
- Anni
- 10.000 simulati
- Modelli
- Tempesta 2026.2 · costi di riparazione v3
| Riesecuzione | 14 ott | 21 ott |
|---|---|---|
| Anni simulati | 10,000 | 10,000 |
| 1 su 200, netto | 96,1 mln EUR | 96,1 mln EUR |
| Impronta digitale | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Si può discutere il risultato. Non l’esecuzione.
Il risultato di uno stress test vale solo quanto la vostra capacità di rieseguirlo ottenendo la stessa risposta. HONESTAS ne fa la regola.
Congelamento
Il portafoglio viene congelato in uno snapshot: polizze, esposizione, riassicurazione e versioni dei modelli. Lo snapshot non cambia mai.
Seed
Ogni simulazione parte da un seed registrato, così lo stesso snapshot e lo stesso seed restituiscono sempre gli stessi anni simulati.
Esecuzione
Migliaia di anni simulati, sui modelli che scegliete, sul nostro cloud UE o nel vostro data center.
Riesecuzione
Rieseguitelo in qualsiasi momento. Se il risultato non corrisponde all’impronta digitale, l’esecuzione viene rifiutata e la discrepanza registrata.
Uno snapshot. Molte variazioni applicate.
Uno scenario è una variazione applicata allo snapshot, mai una copia del portafoglio. Venti più forti, una traiettoria della tempesta più a sud, riparazioni più costose o una ritenzione del trattato più elevata: ogni ipotesi modifica un singolo parametro e ognuna può essere rimossa in qualsiasi momento.
- Ogni variazione ha un nome, una versione e un responsabile
- Variazioni sovrapposte per costruire uno scenario combinato
- La differenza rispetto alla base mostrata scenario per scenario
| Scenario | 1 su 200, netto | Variazione |
|---|---|---|
| Base | 96,1 mln EUR | |
| Velocità del vento +15% | 131,8 mln EUR | +37% |
| Traiettoria della tempesta 40 km a sud | 74,5 mln EUR | −22% |
| Costi di riparazione +20% | 109,3 mln EUR | +14% |
| Ritenzione di trattato 25 mln EUR | 104,0 mln EUR | +8% |
Il campo di vento di ogni tempesta simulata è scalato di un fattore 1,15. Nient'altro si muove: stesse polizze, stesso trattato, stesso seed.
Ogni scenario è una variazione applicata allo snapshot. Rimuovendola si torna esattamente alla base.
Disegni la tempesta. E vi sottoponga il portafoglio.
La mappa mostra ogni rischio assicurato sul terreno reale, con flussi di pericolosità in tempo reale. Un'impronta tracciata sulla mappa, o un evento passato riprodotto su di essa, diventa uno scenario eseguibile.
Sigillata, poi utilizzata. Nell'ORSA e nel board pack.
Un'esecuzione completata viene sigillata come qualsiasi decisione: lo snapshot, il seed, gli scenari, i modelli, il risultato e la persona che l'ha revisionata. I dati presenti nel board pack e nell'ORSA rimandano all'esecuzione sigillata da cui provengono.
- Ogni dato nella documentazione è riconducibile alla sua esecuzione
- Una decisione riassicurativa può citare l'esecuzione su cui si è basata
- L'esecuzione dell'anno prossimo viene confrontata con questa, a parità di condizioni
Esecuzione sigillata · SR-2611EsempioLa riproducibilità è la promessa. Il risultato resta un modello.
Cosa mostra un'esecuzione sigillata
- Esattamente quali portafoglio, modelli, seed e scenari hanno prodotto un dato
- Che il dato può essere riprodotto nuovamente, al centesimo
- Chi l'ha revisionato e dove è stato utilizzato
- Come si confronta con l'esecuzione dell'anno precedente
Cosa non mostra
- Che il modello di pericolosità abbia ragione sulla prossima tempesta
- Che un back-test sugli eventi passati valga anche per quelli futuri
- Che i dati di esposizione fossero completi quando il portafoglio è stato congelato
Risultati di stress che un'autorità di vigilanza può rieseguire.
- Articolo 45 di Solvency IIDirettiva 2009/138/CE, valutazione interna del rischio e della solvibilitàLe compagnie valutano il proprio fabbisogno di solvibilità rispetto al proprio profilo di rischio. Le esecuzioni sigillate mostrano come si è giunti a ciascun dato.
- Articolo 124 di Solvency IIDirettiva 2009/138/CE, standard di convalidaI modelli interni sono testati per verificarne la stabilità e la sensibilità alle ipotesi chiave. Gli scenari su uno snapshot fisso mostrano tale sensibilità, esecuzione dopo esecuzione.
- Parere EIOPA sull'IAGovernance dell'IA e gestione dei rischi, 6 agosto 2025Documentazione e riproducibilità per l'IA e i modelli utilizzati nelle decisioni delle compagnie assicurative.
Non costituisce consulenza legale. Certificazioni e pareri legali restano di competenza Sua e dei Suoi consulenti.
Domande frequenti.
Dobbiamo utilizzare il vostro modello catastrofale?
No. HONESTAS esegue i Suoi modelli, o quelli che ha in licenza, sullo snapshot congelato. Ciò che aggiunge sono lo snapshot, il seed, gli scenari e la registrazione sigillata di ciascuna esecuzione.
Cosa viene congelato in uno snapshot?
Le polizze in vigore, la relativa esposizione, il programma di riassicurazione e le versioni di ogni modello e tabella utilizzati. Uno snapshot non viene mai modificato. Uno nuovo riceve un nuovo nome.
Come riproduciamo un'esecuzione dell'anno scorso?
Apra l'esecuzione sigillata e prema Riproduci. Lo stesso snapshot e lo stesso seed producono gli stessi anni simulati e lo stesso risultato, e l'impronta digitale viene verificata.
Uno scenario può derivare da un evento reale?
Sì. Una tempesta o un'alluvione del passato può essere riprodotta sul portafoglio attuale dalla mappa, oppure si può tracciare un'impronta a mano. In entrambi i casi diventa una variazione con nome sullo snapshot.
Dove avviene l'elaborazione?
Sul nostro cloud UE o nel Suo data center, a seconda di ciò che ha scelto per HONESTAS. Le esecuzioni di grandi dimensioni vengono messe in coda e contabilizzate rispetto a un budget da Lei impostato.
Approfondimenti
Esegua la tempesta dell'anno scorso sul portafoglio di quest'anno.
Porti un evento passato e uno snapshot recente del Suo portafoglio. Lo eseguiremo, vi applicheremo due scenari e Le mostreremo il risultato sigillato riprodursi con lo stesso identico valore.