Perdas de cauda que pode reproduzir. Mesma semente, mesma execução.
O conselho de administração pergunta quanto custa a cauda e recebe um número que ninguém consegue reproduzir. No HONESTAS, cada execução de perdas de cauda e de testes de esforço é feita sobre uma fotografia congelada da carteira, com a respetiva semente registada. Execute-a novamente no próximo ano e obterá a mesma resposta, ao cêntimo. Os cenários são alterações aplicadas sobre essa fotografia, e cada execução é selada no registo em que o seu relatório para o conselho de administração e o ORSA se baseiam.
- Fotografia
- Carteira a 30 set., congelada
- Semente
- 4471 2093 1186
- Anos
- 10 000 simulados
- Modelos
- Tempestade 2026.2 · custos de reparação v3
| Repetir | 14 out. | 21 out. |
|---|---|---|
| Anos simulados | 10,000 | 10,000 |
| 1 em 200, líquido | 96,1 M€ | 96,1 M€ |
| Impressão digital | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
O resultado pode ser discutido. A execução não.
O resultado de um teste de esforço só é tão bom quanto a sua capacidade de o executar novamente e obter a mesma resposta. O HONESTAS faz disso a regra.
Congelar
A carteira é congelada como uma fotografia: apólices, exposição, resseguro e as versões dos modelos. A fotografia nunca muda.
Semente
Cada execução simulada parte de uma semente registada, pelo que a mesma fotografia e a mesma semente produzem sempre os mesmos anos simulados.
Executar
Milhares de anos simulados, nos modelos que escolher, na nossa cloud na UE ou no seu centro de dados.
Repetir
Execute novamente a qualquer momento. Se o resultado não coincidir com a sua impressão digital, a execução é recusada e a divergência é registada.
Uma fotografia. Muitas alterações sobrepostas.
Um cenário é uma alteração à fotografia, nunca uma cópia da carteira. Ventos mais fortes, uma trajetória de tempestade mais a sul, reparações mais caras ou uma retenção de tratado mais elevada: cada um altera um elemento e cada um pode voltar a ser retirado.
- Cada alteração identificada, com versão e responsável
- Alterações acumuladas para construir um cenário combinado
- A diferença face à base apresentada, cenário a cenário
| Cenário | 1 em 200, líquido | Alteração |
|---|---|---|
| Base | 96,1 M€ | |
| Velocidades do vento +15% | 131,8 M EUR | +37% |
| Trajetória da tempestade 40 km a sul | 74,5 M EUR | −22% |
| Custos de reparação +20% | 109,3 M EUR | +14% |
| Retenção do tratado 25 M EUR | 104,0 M EUR | +8% |
O campo de vento de cada tempestade simulada é multiplicado por 1,15. Nada mais muda: as mesmas apólices, o mesmo tratado, a mesma semente.
Cada cenário é uma alteração aplicada sobre o instantâneo. Se a remover, volta exatamente à base.
Desenhe a tempestade. Execute a carteira contra ela.
O mapa reúne todos os riscos seguros em terreno real, com feeds de perigos em tempo real. Uma pegada desenhada no mapa, ou um evento passado nele reproduzido, torna-se um cenário que pode executar.
Selado e, depois, utilizado. No ORSA e no dossier do conselho de administração.
Uma execução concluída é selada como qualquer decisão: o instantâneo, a semente, os cenários, os modelos, o resultado e a pessoa que a reviu. Os valores no dossier do conselho de administração e no ORSA remetem diretamente para a execução selada que lhes deu origem.
- Cada valor no dossier é rastreado até à sua execução
- Uma decisão de resseguro pode citar a execução em que se baseou
- A execução do próximo ano é comparada com esta, em bases idênticas
Execução selada · SR-2611ExemploA reprodutibilidade é o argumento. O resultado continua a ser um modelo.
O que uma execução selada demonstra
- Exatamente que carteira, modelos, semente e cenários produziram um valor
- Que o valor pode ser novamente produzido, ao cêntimo
- Quem o reviu e onde foi utilizado
- Como se compara com a execução do ano anterior
O que não mostra
- Que o modelo de perigos está certo quanto à próxima tempestade
- Que um teste retrospetivo sobre eventos passados se manterá válido para eventos futuros
- Que os dados de exposição estavam completos quando a carteira foi congelada
Resultados de testes de esforço que um supervisor pode voltar a executar.
- Artigo 45.º da Solvência IIDiretiva 2009/138/CE, autoavaliação do risco e da solvênciaOs seguradores avaliam as suas próprias necessidades de solvência face ao seu perfil de risco. As execuções seladas demonstram como se chegou a cada valor.
- Solvência II, Artigo 124.ºDiretiva 2009/138/CE, normas de validaçãoOs modelos internos são testados quanto à estabilidade e sensibilidade aos principais pressupostos. Os cenários sobre um instantâneo fixo demonstram essa sensibilidade, execução a execução.
- Parecer da EIOPA sobre IAGovernação e gestão de riscos de IA, 6 de agosto de 2025Documentação e reprodutibilidade para IA e modelos utilizados nas decisões dos seguradores.
Não constitui aconselhamento jurídico. A certificação e os pareceres jurídicos permanecem entre si e os seus consultores.
Perguntas frequentes.
Temos de utilizar o vosso modelo de catástrofes?
Não. O HONESTAS executa os seus próprios modelos, ou aqueles que licencia, sobre o instantâneo congelado. O que acrescenta é o instantâneo, a semente, os cenários e o registo selado de cada execução.
O que fica congelado num instantâneo?
As apólices em vigor, a respetiva exposição, o programa de resseguro e as versões de cada modelo e tabela utilizados. Um instantâneo nunca é editado. Um novo recebe um novo nome.
Como podemos reproduzir uma execução do ano passado?
Abra a execução selada e prima reproduzir. O mesmo instantâneo e a mesma semente produzem os mesmos anos simulados e o mesmo resultado, sendo verificada a impressão digital.
Um cenário pode ter origem num evento real?
Sim. Uma tempestade ou inundação passada pode ser reproduzida na carteira de hoje a partir do mapa, ou uma pegada desenhada à mão. Qualquer uma das opções torna-se uma alteração identificada no instantâneo.
Onde ocorre o processamento?
Na nossa cloud na UE ou no seu próprio centro de dados, consoante o que tenha escolhido para o HONESTAS. As execuções de grande dimensão são colocadas em fila de espera e contabilizadas face a um orçamento definido por si.
Aprofundar
Execute a tempestade do ano passado na carteira deste ano.
Traga um evento passado e um instantâneo recente da sua carteira. Iremos executá-lo, aplicar-lhe dois cenários e mostrar-lhe o resultado selado a reproduzir exatamente o mesmo valor.