Szkody z ogona rozkładu, które można odtworzyć. To samo ziarno, ten sam przebieg.
Zarząd pyta o koszt szkód skrajnych (tail losses) i otrzymuje jedną liczbę, której nikt nie potrafi powtórzyć. W HONESTAS każda symulacja szkód z ogona rozkładu i test warunków skrajnych są wykonywane na zamrożonej migawce portfela, z zapisanym ziarnem losowości (seed). Uruchamiając test za rok, otrzymają Państwo ten sam wynik, co do centa. Scenariusze to zmiany nakładane na tę migawkę, a każdy przebieg jest trwale zapisywany w dokumentacji, na której opierają się materiały dla zarządu i raport ORSA.
- Migawka
- Portfel na 30 wrz, zamrożony
- Ziarno
- 4471 2093 1186
- Lata
- 10 000 symulowanych
- Modele
- Huragan 2026.2 · koszty napraw v3
| Powtórzenie | 14 paź | 21 paź |
|---|---|---|
| Symulowane lata | 10,000 | 10,000 |
| 1 na 200, netto | 96,1 mln EUR | 96,1 mln EUR |
| Odcisk cyfrowy | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Z wynikiem można dyskutować. Z przebiegiem symulacji nie.
Wynik testu warunków skrajnych jest wart tyle, ile zdolność do jego powtórzenia i uzyskania tej samej odpowiedzi. W HONESTAS to standard.
Zamrożenie
Portfel jest zamrażany jako migawka: polisy, ekspozycja, reasekuracja i wersje modeli. Migawka nigdy się nie zmienia.
Ziarno
Każdy symulowany przebieg startuje z zapisanego ziarna losowości, dzięki czemu ta sama migawka i to samo ziarno zawsze dają te same symulowane lata.
Uruchomienie
Tysiące symulowanych lat, na wybranych przez Państwa modelach, w naszej chmurze w UE lub w Państwa centrum danych.
Powtórzenie
Test można powtórzyć w dowolnym momencie. Jeśli wynik nie zgadza się z odciskiem cyfrowym, przebieg zostaje odrzucony, a rozbieżność odnotowana.
Jedna migawka. Wiele nałożonych zmian.
Scenariusz to zmiana nałożona na migawkę, a nigdy kopia portfela. Silniejszy wiatr, tor burzy przesunięty na południe, droższe naprawy czy wyższy udział własny w umowie obligatoryjnej: każdy parametr zmienia jeden element i każdy można z powrotem wycofać.
- Każda zmiana nazwana, wersjonowana i przypisana do właściciela
- Zmiany nakładane warstwowo w celu budowy scenariusza łączonego
- Różnica względem bazy widoczna dla każdego scenariusza z osobna
| Scenariusz | 1 na 200, netto | Zmiana |
|---|---|---|
| Baza | 96,1 mln EUR | |
| Prędkość wiatru +15% | 131,8 mln EUR | +37% |
| Tor burzy 40 km na południe | 74,5 mln EUR | −22% |
| Koszty napraw +20% | 109,3 mln EUR | +14% |
| Zachowek w umowie obligatoryjnej 25 mln EUR | 104,0 mln EUR | +8% |
Pole wiatru każdej symulowanej burzy przeskalowane o 1,15. Nic innego się nie zmienia: te same polisy, ta sama umowa reasekuracyjna, to samo ziarno losowości.
Każdy scenariusz to zmiana nałożona na migawkę portfela. Po jej zdjęciu wracamy dokładnie do stanu bazowego.
Narysuj burzę. Przetestuj na niej portfel.
Mapa zawiera każde ubezpieczone ryzyko w rzeczywistym terenie wraz z bieżącymi danymi o zagrożeniach. Narysowany na niej zasięg zjawiska lub odtworzone zdarzenie historyczne staje się scenariuszem gotowym do uruchomienia.
Zapieczętowane, a potem użyte. W ORSA i materiałach dla zarządu.
Zakończony przebieg jest pieczętowany jak każda decyzja: migawka, ziarno losowości, scenariusze, modele, wynik oraz osoba weryfikująca. Liczby w materiałach dla zarządu i w ORSA odsyłają bezpośrednio do zapieczętowanego przebiegu, z którego pochodzą.
- Każda liczba w raporcie powiązana z konkretnym przebiegiem
- Decyzja reasekuracyjna może powołać się na przebieg, na którym się oparła
- Przebieg z kolejnego roku jest porównywany z obecnym na tych samych zasadach
Zapieczętowany przebieg · SR-2611PrzykładGwarantujemy powtarzalność. Wynik to wciąż model.
Co pokazuje zapieczętowany przebieg
- Który dokładnie portfel, modele, ziarno i scenariusze wygenerowały daną liczbę
- Że liczbę tę można wygenerować ponownie, co do centa
- Kto ją zweryfikował i gdzie została użyta
- Jak wypada w porównaniu z ubiegłorocznym przebiegiem
Czego nie wykazuje
- Że model zagrożeń trafnie przewiduje kolejną burzę
- Że test historyczny (back-test) sprawdzi się w przyszłych zdarzeniach
- Że dane o ekspozycji były kompletne w momencie zamrożenia portfela
Wyniki testów warunków skrajnych, które organ nadzoru może powtórzyć.
- Artykuł 45 Wypłacalność IIDyrektywa 2009/138/WE, własna ocena ryzyka i wypłacalności (ORSA)Ubezpieczyciele oceniają własne potrzeby w zakresie wypłacalności względem swojego profilu ryzyka. Zapieczętowane przebiegi pokazują, jak uzyskano każdą wartość.
- Solvency II, artykuł 124Dyrektywa 2009/138/WE, standardy walidacjiModele wewnętrzne są testowane pod kątem stabilności i wrażliwości na kluczowe założenia. Scenariusze na stałej migawce wykazują tę wrażliwość, przebieg po przebiegu.
- Opinia EIOPA w sprawie AIŁad zarządczy AI i zarządzanie ryzykiem, 6 sierpnia 2025 r.Dokumentacja i powtarzalność dla AI oraz modeli wykorzystywanych w decyzjach ubezpieczycieli.
To nie jest porada prawna. Certyfikacja i opinie prawne pozostają w gestii Państwa i Państwa doradców.
O co pytają klienci.
Czy musimy korzystać z Waszego modelu katastroficznego?
Nie. HONESTAS uruchamia Państwa własne modele lub modele licencjonowane na zamrożonej migawce portfela. Nasz system dodaje migawkę, ziarno losowości, scenariusze oraz zapieczętowany zapis każdego przebiegu.
Co zostaje zamrożone w migawce?
Czynne polisy, ich ekspozycja, program reasekuracyjny oraz wersje każdego użytego modelu i tablicy. Migawka nigdy nie jest edytowana. Nowa otrzymuje nową nazwę.
Jak odtworzyć przebieg z ubiegłego roku?
Wystarczy otworzyć zapieczętowany przebieg i kliknąć odtwórz. Ta sama migawka i to samo ziarno wygenerują te same symulowane lata i ten sam wynik, po czym sprawdzany jest odcisk cyfrowy.
Czy scenariusz może pochodzić z rzeczywistego zdarzenia?
Tak. Historyczną burzę lub powódź można odtworzyć na dzisiejszym portfelu z poziomu mapy albo ręcznie narysować zasięg zjawiska. W obu przypadkach powstaje nazwana zmiana na migawce.
Gdzie odbywają się obliczenia?
W naszej chmurze na terenie UE lub w Państwa własnym centrum danych – zależnie od wybranego wdrożenia HONESTAS. Duże przebiegi są kolejkowane i rozliczane w ramach ustalonego przez Państwa budżetu.
Dowiedz się więcej
Przetestuj ubiegłoroczną burzę na tegorocznym portfelu.
Przygotuj zdarzenie historyczne i aktualną migawkę swojego portfela. Uruchomimy przebieg, nałożymy na niego dwa scenariusze i pokażemy, że zapieczętowany wynik odtwarza dokładnie tę samą kwotę.