Ακραίες ζημίες (tail losses) που μπορείτε να αναπαραγάγετε. Ίδιο seed, ίδια εκτέλεση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ρωτά πόσο κοστίζει ο ακραίος κίνδυνος (tail risk) και παίρνει έναν αριθμό που κανείς δεν μπορεί να αναπαραγάγει. Στο HONESTAS, κάθε εκτέλεση ακραίων ζημιών και άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) γίνεται σε ένα παγωμένο στιγμιότυπο (snapshot) του χαρτοφυλακίου, με καταγεγραμμένο το seed. Εκτελέστε το ξανά του χρόνου και θα πάρετε την ίδια απάντηση, μέχρι τελευταίου λεπτού του ευρώ. Τα σενάρια είναι αλλαγές που εφαρμόζονται πάνω σε αυτό το στιγμιότυπο, και κάθε εκτέλεση σφραγίζεται στο αρχείο στο οποίο βασίζονται οι αναφορές του Δ.Σ. και η ORSA σας.
- Στιγμιότυπο
- Χαρτοφυλάκιο στις 30 Σεπ, παγωμένο
- Seed
- 4471 2093 1186
- Έτη
- 10.000 προσομοιωμένα
- Μοντέλα
- Καταιγίδα 2026.2 · κόστος επισκευής v3
| Επανεκτέλεση | 14 Οκτ | 21 Οκτ |
|---|---|---|
| Προσομοιωμένα έτη | 10,000 | 10,000 |
| 1 στα 200, καθαρά (net) | 96,1 εκατ. EUR | 96,1 εκατ. EUR |
| Ψηφιακό αποτύπωμα | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Το αποτέλεσμα μπορεί να αμφισβητηθεί. Η εκτέλεση όχι.
Το αποτέλεσμα ενός stress test έχει αξία μόνο εφόσον μπορείτε να το εκτελέσετε ξανά και να πάρετε την ίδια απάντηση. Το HONESTAS το κάνει αυτό κανόνα.
Πάγωμα
Το χαρτοφυλάκιο παγώνει ως στιγμιότυπο: ασφαλιστήρια, έκθεση σε κίνδυνο, αντασφάλιση και εκδόσεις μοντέλων. Το στιγμιότυπο δεν αλλάζει ποτέ.
Seed
Κάθε προσομοιωμένη εκτέλεση ξεκινά από ένα καταγεγραμμένο seed, ώστε το ίδιο στιγμιότυπο και το ίδιο seed να δίνουν πάντα τα ίδια προσομοιωμένα έτη.
Εκτέλεση
Χιλιάδες προσομοιωμένα έτη, στα μοντέλα που επιλέγετε, στο δικό μας cloud στην ΕΕ ή στο δικό σας κέντρο δεδομένων.
Επανεκτέλεση
Εκτελέστε το ξανά ανά πάσα στιγμή. Εάν το αποτέλεσμα δεν ταυτίζεται με το ψηφιακό του αποτύπωμα, η εκτέλεση απορρίπτεται και η ασυμφωνία καταγράφεται.
Ένα στιγμιότυπο. Πολλές αλλαγές πάνω του.
Ένα σενάριο είναι μια αλλαγή πάνω στο στιγμιότυπο, ποτέ ένα αντίγραφο του χαρτοφυλακίου. Ισχυρότεροι άνεμοι, πορεία καταιγίδας νοτιότερα, ακριβότερες επισκευές ή υψηλότερη ιδία κράτηση στη συμβατική αντασφάλιση (treaty retention): κάθε παράμετρος μεταβάλλει ένα στοιχείο και καθεμία μπορεί να αφαιρεθεί ξανά.
- Κάθε αλλαγή έχει όνομα, έκδοση και υπεύθυνο
- Αλλαγές που συνδυάζονται για τη δημιουργία σύνθετου σεναρίου
- Εμφάνιση της διαφοράς από το βασικό σενάριο, ανά σενάριο
| Σενάριο | 1 στα 200, καθαρά (net) | Μεταβολή |
|---|---|---|
| Βάση | 96,1 εκατ. EUR | |
| Ταχύτητα ανέμου +15% | 131,8 εκατ. EUR | +37% |
| Τροχιά καταιγίδας 40 χλμ. νότια | 74,5 εκατ. EUR | −22% |
| Κόστος επισκευών +20% | 109,3 εκατ. EUR | +14% |
| Ιδιοκράτηση συμβολαίου (Treaty) 25 εκατ. EUR | 104,0 εκατ. EUR | +8% |
Το πεδίο ανέμου κάθε προσομοιωμένης καταιγίδας κλιμακώνεται κατά 1,15. Τίποτα άλλο δεν αλλάζει: τα ίδια ασφαλιστήρια, η ίδια αντασφαλιστική σύμβαση (treaty), το ίδιο seed.
Κάθε σενάριο είναι μια μεταβολή πάνω στο στιγμιότυπο (snapshot). Αφαιρέστε την και επιστρέφετε ακριβώς στη βάση.
Σχεδιάστε την καταιγίδα. Εκτελέστε το χαρτοφυλάκιο απέναντί της.
Ο χάρτης περιλαμβάνει κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο σε πραγματικό ανάγλυφο, με ζωντανές ροές κινδύνων. Ένα αποτύπωμα που σχεδιάζεται πάνω του, ή ένα παρελθόν συμβάν που αναπαράγεται σε αυτόν, γίνεται σενάριο έτοιμο για εκτέλεση.
Σφραγίζεται και μετά χρησιμοποιείται. Στο ORSA και στο πακέτο του Δ.Σ.
Μια ολοκληρωμένη εκτέλεση σφραγίζεται όπως κάθε απόφαση: το στιγμιότυπο, το seed, τα σενάρια, τα μοντέλα, το αποτέλεσμα και το πρόσωπο που το ενέκρινε. Τα μεγέθη στο πακέτο του Δ.Σ. και στο ORSA συνδέονται απευθείας με τη σφραγισμένη εκτέλεση από την οποία προήλθαν.
- Κάθε μέγεθος στο πακέτο ανιχνεύεται έως την εκτέλεσή του
- Μια απόφαση αντασφάλισης μπορεί να επικαλεστεί την εκτέλεση στην οποία βασίστηκε
- Η εκτέλεση του επόμενου έτους συγκρίνεται με τη φετινή, επί ίσοις όροις
Σφραγισμένη εκτέλεση · SR-2611ΔείγμαΤο ζητούμενο είναι η αναπαραγωγιμότητα. Το αποτέλεσμα παραμένει μοντέλο.
Τι δείχνει μια σφραγισμένη εκτέλεση
- Ακριβώς ποιο χαρτοφυλάκιο, μοντέλα, seed και σενάρια παρήγαγαν ένα μέγεθος
- Ότι το μέγεθος μπορεί να παραχθεί ξανά, μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ
- Ποιος το έλεγξε και πού χρησιμοποιήθηκε
- Πώς συγκρίνεται με την περσινή εκτέλεση
Τι δεν δείχνει
- Ότι το μοντέλο κινδύνου προβλέπει σωστά την επόμενη καταιγίδα
- Ότι ένας εκ των υστέρων έλεγχος (back-test) σε παρελθόντα συμβάντα θα ισχύσει και για τα μελλοντικά
- Ότι τα δεδομένα έκθεσης ήταν πλήρη όταν πάγωσε το χαρτοφυλάκιο
Αποτελέσματα τεστ αντοχής (stress test) που ο επόπτης μπορεί να επανεκτελέσει.
- Φερεγγυότητα II Άρθρο 45Οδηγία 2009/138/ΕΚ, ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA)Οι ασφαλιστές αξιολογούν τις δικές τους ανάγκες φερεγγυότητας έναντι του προφίλ κινδύνου τους. Οι σφραγισμένες εκτελέσεις δείχνουν πώς προέκυψε κάθε μέγεθος.
- Φερεγγυότητα II (Solvency II) Άρθρο 124Οδηγία 2009/138/ΕΚ, πρότυπα επικύρωσηςΤα εσωτερικά μοντέλα ελέγχονται ως προς τη σταθερότητα και την ευαισθησία τους σε βασικές παραδοχές. Τα σενάρια σε σταθερό στιγμιότυπο δείχνουν αυτή την ευαισθησία, εκτέλεση προς εκτέλεση.
- Γνώμη της EIOPA για την ΤΝΔιακυβέρνηση ΤΝ και διαχείριση κινδύνων, 6 Αυγούστου 2025Τεκμηρίωση και αναπαραγωγιμότητα για συστήματα ΤΝ και μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις των ασφαλιστών.
Δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Η πιστοποίηση και οι νομικές γνωμοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά εσάς και τους συμβούλους σας.
Συχνές ερωτήσεις.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δικό σας μοντέλο καταστροφών;
Όχι. Το HONESTAS εκτελεί τα δικά σας μοντέλα, ή αυτά για τα οποία έχετε άδεια χρήσης, πάνω στο παγωμένο στιγμιότυπο. Αυτό που προσθέτει είναι το στιγμιότυπο, το seed, τα σενάρια και το σφραγισμένο αρχείο κάθε εκτέλεσης.
Τι παγώνει σε ένα στιγμιότυπο;
Τα ασφαλιστήρια σε ισχύ, η έκθεσή τους, το πρόγραμμα αντασφάλισης και οι εκδόσεις κάθε μοντέλου και πίνακα που χρησιμοποιήθηκαν. Ένα στιγμιότυπο δεν τροποποιείται ποτέ. Ένα νέο παίρνει νέο όνομα.
Πώς αναπαράγουμε μια περσινή εκτέλεση;
Ανοίξτε τη σφραγισμένη εκτέλεση και πατήστε αναπαραγωγή. Το ίδιο στιγμιότυπο και το ίδιο seed παράγουν τα ίδια προσομοιωμένα έτη και το ίδιο αποτέλεσμα, ενώ ελέγχεται το ψηφιακό αποτύπωμα.
Μπορεί ένα σενάριο να προέλθει από πραγματικό συμβάν;
Ναι. Μια παρελθούσα καταιγίδα ή πλημμύρα μπορεί να αναπαραχθεί στο σημερινό χαρτοφυλάκιο από τον χάρτη, ή να σχεδιαστεί ένα αποτύπωμα με το χέρι. Και τα δύο γίνονται επώνυμη μεταβολή στο στιγμιότυπο.
Πού γίνεται η υπολογιστική επεξεργασία;
Στο δικό μας cloud εντός ΕΕ ή στο δικό σας κέντρο δεδομένων, ανάλογα με το τι επιλέξατε για το HONESTAS. Οι μεγάλες εκτελέσεις μπαίνουν σε ουρά και χρεώνονται σε προϋπολογισμό που ορίζετε εσείς.
Εμβαθύνετε
Εκτελέστε την περσινή καταιγίδα στο φετινό χαρτοφυλάκιο.
Φέρτε ένα παρελθόν συμβάν και ένα πρόσφατο στιγμιότυπο του χαρτοφυλακίου σας. Θα το εκτελέσουμε, θα εφαρμόσουμε δύο σενάρια και θα σας δείξουμε τη σφραγισμένη αναπαραγωγή του αποτελέσματος να καταλήγει ακριβώς στο ίδιο μέγεθος.