Abhängige Extremrisiken (Tail Losses), die Sie reproduzieren können. Gleicher Seed, gleicher Lauf.
Der Vorstand fragt nach den Kosten im Extremfall (Tail) und erhält eine einzelne Zahl, die niemand reproduzieren kann. In HONESTAS basiert jeder Tail-Loss- und Stresstest-Lauf auf einem eingefrorenen Snapshot des Bestands, wobei der Zufalls-Seed gespeichert wird. Führen Sie den Lauf nächstes Jahr erneut aus, erhalten Sie auf den Cent genau dasselbe Ergebnis. Szenarien werden als Änderungen auf diesen Snapshot gelegt, und jeder Lauf wird revisionssicher für Ihre Vorstandsunterlagen und das ORSA dokumentiert.
- Snapshot
- Bestand zum 30. Sep., eingefroren
- Seed
- 4471 2093 1186
- Jahre
- 10.000 simuliert
- Modelle
- Sturm 2026.2 · Reparaturkosten v3
| Wiederholung | 14. Okt. | 21. Okt. |
|---|---|---|
| Simulierte Jahre | 10,000 | 10,000 |
| 1-in-200, netto | 96,1 Mio. EUR | 96,1 Mio. EUR |
| Fingerprint | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Über das Ergebnis lässt sich streiten. Über den Lauf nicht.
Ein Stresstest-Ergebnis ist nur so belastbar wie Ihre Fähigkeit, den Lauf mit exakt demselben Resultat zu wiederholen. HONESTAS macht das zur Regel.
Einfrieren
Der Bestand wird als Snapshot eingefroren: Policen, Exponierung, Rückversicherung und Modellversionen. Der Snapshot ändert sich nie.
Seed
Jeder Simulationslauf startet mit einem protokollierten Seed – gleicher Snapshot und gleicher Seed liefern immer exakt dieselben simulierten Jahre.
Ausführen
Tausende simulierte Jahre mit den Modellen Ihrer Wahl – in unserer EU-Cloud oder in Ihrem eigenen Rechenzentrum.
Wiederholung
Jederzeit wiederholbar. Weicht das Ergebnis vom Fingerprint ab, wird der Lauf abgewiesen und die Abweichung protokolliert.
Ein Snapshot. Viele Änderungen daraufgelegt.
Ein Szenario ist eine Änderung am Snapshot, niemals eine Kopie des Bestands. Stärkere Winde, eine südlichere Zugbahn, höhere Reparaturkosten oder ein höherer Selbstbehalt im obligatorischen Vertrag: Jedes Szenario ändert genau einen Parameter – und lässt sich ebenso einfach wieder entfernen.
- Jede Änderung benannt, versioniert und mit Verantwortlichem versehen
- Änderungen kombinierbar zu mehrstufigen Szenarien
- Abweichung zur Basis für jedes Szenario einzeln ausgewiesen
| Szenario | 1-in-200, netto | Änderung |
|---|---|---|
| Basis | 96,1 Mio. EUR | |
| Windgeschwindigkeiten +15 % | 131,8 Mio. EUR | +37% |
| Zugbahn 40 km südlicher | 74,5 Mio. EUR | −22% |
| Reparaturkosten +20 % | 109,3 Mio. EUR | +14% |
| Selbstbehalt Vertrag 25 Mio. EUR | 104,0 Mio. EUR | +8% |
Das Windfeld jedes simulierten Sturms wird mit dem Faktor 1,15 skaliert. Alles andere bleibt unverändert: dieselben Policen, derselbe Rückversicherungsvertrag, derselbe Seed.
Jedes Szenario liegt als Änderung über dem Snapshot. Nimmt man sie herunter, ist man wieder exakt bei der Basis.
Den Sturm einzeichnen. Den Bestand dagegen rechnen.
Die Karte zeigt jedes versicherte Risiko im realen Gelände, verknüpft mit aktuellen Gefahrendaten. Ein eingezeichneter Footprint oder ein eingespieltes historisches Ereignis wird direkt zum ausführbaren Szenario.
Versiegelt, dann verwendet. Im ORSA und in der Vorstandsvorlage.
Ein abgeschlossener Lauf wird wie jede Entscheidung versiegelt: Snapshot, Seed, Szenarien, Modelle, Ergebnis und die prüfende Person. Alle Zahlen in der Vorstandsvorlage und im ORSA-Bericht verweisen direkt auf den versiegelten Lauf, aus dem sie stammen.
- Jede Kennzahl im Bericht lückenlos bis zum Lauf rückverfolgbar
- Rückversicherungsentscheidungen können direkt den zugrunde liegenden Lauf zitieren
- Der Lauf des Folgejahres lässt sich eins zu eins mit dem diesjährigen vergleichen
Versiegelter Lauf · SR-2611MusterReproduzierbarkeit ist der Anspruch. Das Ergebnis bleibt ein Modell.
Was ein versiegelter Lauf belegt
- Exakt welcher Bestand, welche Modelle, welcher Seed und welche Szenarien eine Zahl erzeugt haben
- Dass sich diese Zahl auf den Cent genau wiederherstellen lässt
- Wer den Lauf geprüft hat und wo er eingeflossen ist
- Wie er sich im Vergleich zum Vorjahreslauf verhält
Was sie nicht zeigt
- Dass das Gefahrenmodell den nächsten Sturm richtig vorhersagt
- Dass ein Backtesting mit historischen Ereignissen auch für künftige gilt
- Dass die Exponierungsdaten beim Einfrieren des Bestands vollständig waren
Stresstest-Ergebnisse, die auch die Aufsicht nachrechnen kann.
- Solvency II Artikel 45Richtlinie 2009/138/EG, unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA)Versicherer bewerten ihren Gesamtsolvabilitätsbedarf anhand ihres spezifischen Risikoprofils. Versiegelte Läufe belegen lückenlos, wie jede einzelne Kennzahl zustande kam.
- Solvency II Artikel 124Richtlinie 2009/138/EG, ValidierungsstandardsInterne Modelle werden auf Stabilität und Sensitivität gegenüber zentralen Annahmen geprüft. Szenarien auf einem fixierten Snapshot weisen diese Sensitivität Lauf für Lauf nach.
- EIOPA-Stellungnahme zu KIKI-Governance und Risikomanagement, 6. August 2025Dokumentation und Reproduzierbarkeit für KI und Modelle, die in Versicherungsentscheidungen einfließen.
Keine Rechtsberatung. Zertifizierungen und Rechtsgutachten bleiben Sache zwischen Ihnen und Ihren Beratern.
Häufige Fragen.
Müssen wir Ihr Naturgefahrenmodell nutzen?
Nein. HONESTAS führt Ihre eigenen oder von Ihnen lizenzierte Modelle auf dem eingefrorenen Snapshot aus. Was HONESTAS ergänzt, sind der Snapshot, der Seed, die Szenarien und die revisionssichere Versiegelung jedes Laufs.
Was genau wird in einem Snapshot eingefroren?
Der aktive Versicherungsbestand, die zugehörige Exponierung, das Rückversicherungsprogramm sowie die Versionen aller verwendeten Modelle und Tabellen. Ein Snapshot wird niemals nachträglich bearbeitet. Ein neuer Stand erhält einen neuen Namen.
Wie wiederholen wir einen Lauf aus dem Vorjahr?
Öffnen Sie den versiegelten Lauf und starten Sie die Wiederholung. Derselbe Snapshot und derselbe Seed erzeugen exakt dieselben simulierten Jahre und dasselbe Ergebnis – anschließend wird der Fingerprint abgeglichen.
Kann ein Szenario aus einem realen Ereignis stammen?
Ja. Ein vergangener Sturm oder eine Überschwemmung kann über die Karte auf dem heutigen Bestand nachgespielt oder ein Ereignispfad von Hand eingezeichnet werden. Beides wird zu einer benannten Änderung auf dem Snapshot.
Wo findet die Berechnung statt?
In unserer EU-Cloud oder in Ihrem eigenen Rechenzentrum – je nachdem, wofür Sie sich bei HONESTAS entschieden haben. Große Läufe werden in eine Warteschlange eingereiht und auf ein von Ihnen festgelegtes Budget angerechnet.
Mehr erfahren
Spielen Sie den Sturm vom letzten Jahr auf dem Bestand von diesem Jahr durch.
Bringen Sie ein vergangenes Ereignis und einen aktuellen Snapshot Ihres Bestands mit. Wir berechnen den Lauf, legen zwei Szenarien darüber und zeigen Ihnen, wie die versiegelte Wiederholung exakt denselben Wert ergibt.