Staartrisico's die u kunt reproduceren. Zelfde seed, zelfde run.
Het bestuur vraagt wat het staartrisico kost en krijgt één getal dat niemand kan reproduceren. In HONESTAS wordt elke staartrisico- en stress-run uitgevoerd op een bevroren snapshot van de portefeuille, waarbij de gebruikte seed wordt vastgelegd. Voert u de berekening volgend jaar opnieuw uit, dan krijgt u exact hetzelfde antwoord, tot op de cent. Scenario's zijn wijzigingen boven op dat snapshot, en elke run wordt verzegeld in het dossier waarop uw bestuursrapportage en ORSA steunen.
- Snapshot
- Portefeuille per 30 sep, bevroren
- Seed
- 4471 2093 1186
- Jaren
- 10.000 gesimuleerd
- Modellen
- Storm 2026.2 · herstelkosten v3
| Herberekening | 14 okt | 21 okt |
|---|---|---|
| Gesimuleerde jaren | 10,000 | 10,000 |
| 1 op 200, netto | EUR 96,1 mln | EUR 96,1 mln |
| Fingerprint | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Over het resultaat valt te discussiëren. Over de run niet.
Een stresstestresultaat is slechts zo goed als uw vermogen om de berekening opnieuw uit te voeren en exact hetzelfde antwoord te krijgen. HONESTAS maakt dat tot de norm.
Bevriezen
De portefeuille wordt bevroren als een snapshot: polissen, exposure, herverzekering en de modelversies. Het snapshot verandert nooit.
Seed
Elke gesimuleerde run start vanuit een vastgelegde seed, zodat hetzelfde snapshot en dezelfde seed altijd dezelfde gesimuleerde jaren opleveren.
Uitvoeren
Duizenden gesimuleerde jaren, op de modellen die u kiest, in onze EU-cloud of in uw eigen datacenter.
Herberekening
Voer de berekening op elk gewenst moment opnieuw uit. Als het resultaat niet overeenkomt met de fingerprint, wordt de run geweigerd en de afwijking vastgelegd.
Eén snapshot. Vele wijzigingen daarbovenop.
Een scenario is een wijziging op het snapshot, nooit een kopie van de portefeuille. Krachtigere windstoten, een zuidelijker stormpad, hogere herstelkosten of een hoger eigen behoud op het treaty-contract: elk scenario past één variabele aan en kan ook weer ongedaan worden gemaakt.
- Elke wijziging benoemd, voorzien van een versie en een eigenaar
- Wijzigingen gestapeld tot een gecombineerd scenario
- Het verschil met de basis weergegeven, per scenario
| Scenario | 1 op 200, netto | Wijziging |
|---|---|---|
| Basis | EUR 96,1 mln | |
| Windsnelheden +15% | EUR 131,8 mln. | +37% |
| Stormbaan 40 km zuidelijker | EUR 74,5 mln. | −22% |
| Herstelkosten +20% | EUR 109,3 mln. | +14% |
| Eigen behoud contract EUR 25 mln. | EUR 104,0 mln. | +8% |
Het windveld van elke gesimuleerde storm is geschaald met 1,15. Verder verandert er niets: dezelfde polissen, hetzelfde herverzekeringscontract, dezelfde seed.
Elk scenario is een wijziging boven op de snapshot. Haalt u die weg, dan bent u weer precies terug bij de basis.
Teken de storm. Draai de portefeuille ertegenaan.
De kaart toont elk verzekerd risico op het werkelijke terrein, met live gevarendata. Een ingetekende footprint of een afgespeelde gebeurtenis uit het verleden wordt een scenario dat u kunt doorrekenen.
Verzegeld, en dan gebruikt. In de ORSA en de bestuursrapportage.
Een voltooide run wordt verzegeld zoals elke beslissing: de snapshot, de seed, de scenario's, de modellen, het resultaat en de persoon die het heeft beoordeeld. De cijfers in de bestuursrapportage en de ORSA verwijzen rechtstreeks terug naar de verzegelde run waaruit ze afkomstig zijn.
- Elk cijfer in de rapportage herleidbaar naar de bijbehorende run
- Een herverzekeringsbeslissing kan verwijzen naar de run waarop deze rust
- De run van volgend jaar wordt één-op-één vergeleken met die van dit jaar
Verzegelde run · SR-2611VoorbeeldReproduceerbaarheid is de belofte. Het resultaat blijft een model.
Wat een verzegelde run aantoont
- Exact welke portefeuille, modellen, seed en scenario's een cijfer hebben opgeleverd
- Dat het cijfer opnieuw kan worden geproduceerd, tot op de cent nauwkeurig
- Wie het heeft beoordeeld en waar het is gebruikt
- Hoe het zich verhoudt tot de run van vorig jaar
Wat het niet aantoont
- Dat het gevarenmodel gelijk heeft over de volgende storm
- Dat een backtest op eerdere gebeurtenissen ook geldt voor de toekomst
- Dat de exposuredata volledig waren toen de portefeuille werd bevroren
Stressresultaten die een toezichthouder kan narekenen.
- Solvency II Artikel 45Richtlijn 2009/138/EG, eigen risicobeoordeling en solvabiliteit (ORSA)Verzekeraars beoordelen hun eigen solvabiliteitsbehoefte afgezet tegen hun risicoprofiel. Verzegelde runs laten zien hoe elk cijfer tot stand is gekomen.
- Solvency II Artikel 124Richtlijn 2009/138/EG, validatienormenInterne modellen worden getoetst op stabiliteit en gevoeligheid voor belangrijke aannames. Scenario's op een vaste snapshot tonen die gevoeligheid, run voor run.
- EIOPA-advies over AIAI-governance en risicobeheer, 6 augustus 2025Documentatie en reproduceerbaarheid voor AI en modellen die worden gebruikt bij beslissingen van verzekeraars.
Geen juridisch advies. Certificering en juridische opinies blijven een zaak tussen u en uw adviseurs.
Wat mensen vragen.
Moeten we uw catastrofemodel gebruiken?
Nee. HONESTAS draait uw eigen modellen, of de modellen waarvoor u een licentie heeft, op de bevroren snapshot. Wat het toevoegt zijn de snapshot, de seed, de scenario's en het verzegelde dossier van elke run.
Wat wordt er precies bevroren in een snapshot?
De lopende polissen, hun exposure, het herverzekeringsprogramma en de versies van elk gebruikt model en elke tabel. Een snapshot wordt nooit aangepast. Een nieuwe krijgt een nieuwe naam.
Hoe spelen we een run van vorig jaar opnieuw af?
Open de verzegelde run en klik op afspelen. Dezelfde snapshot en seed produceren dezelfde gesimuleerde jaren en hetzelfde resultaat, waarbij de vingerafdruk wordt gecontroleerd.
Kan een scenario gebaseerd zijn op een echte gebeurtenis?
Ja. Een storm of overstroming uit het verleden kan vanaf de kaart opnieuw worden afgespeeld op de huidige portefeuille, of er kan handmatig een footprint worden ingetekend. Beide worden een benoemde wijziging op de snapshot.
Waar vindt de berekening plaats?
In onze EU-cloud of in uw eigen datacenter, afhankelijk van wat u voor HONESTAS heeft gekozen. Grote runs worden in een wachtrij geplaatst en verrekend met een door u ingesteld budget.
Verder verdiepen
Draai de storm van vorig jaar op de portefeuille van dit jaar.
Neem een gebeurtenis uit het verleden en een recente snapshot van uw portefeuille mee. Wij rekenen deze door, leggen er twee scenario's overheen en laten u zien hoe het verzegelde resultaat bij herberekening exact hetzelfde cijfer oplevert.