언제든 그대로 재현할 수 있는 테일 리스크 손실. 동일한 시드, 동일한 실행 결과.
이사회가 테일 리스크 비용을 물었을 때, 아무도 다시 재현할 수 없는 단일 수치만 보고받는 경우가 많습니다. HONESTAS에서는 모든 테일 리스크 손실 및 스트레스 테스트가 시드(seed)가 기록된 동결 포트폴리오 스냅샷을 기반으로 실행됩니다. 내년에 다시 실행하더라도 1센트 단위까지 정확히 동일한 결과를 얻습니다. 시나리오는 해당 스냅샷 위에 변경 사항을 얹는 방식으로 작동하며, 모든 실행 결과는 이사회 보고서와 ORSA(자체위험 및 지급여력 평가)의 근거 기록으로 봉인됩니다.
- 스냅샷
- 9월 30일 기준 포트폴리오, 동결됨
- 시드
- 4471 2093 1186
- 연도
- 10,000년 시뮬레이션
- 모델
- 태풍 2026.2 · 수리비 v3
| 재실행 | 10월 14일 | 10월 21일 |
|---|---|---|
| 시뮬레이션 연수 | 10,000 | 10,000 |
| 200년 빈도, 보유(Net) | 9,610만 유로(EUR 96.1m) | 9,610만 유로(EUR 96.1m) |
| 고유 지문(Fingerprint) | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
결과에 대해서는 이견이 있을 수 있습니다. 하지만 실행 과정 자체는 의심할 여지가 없습니다.
스트레스 테스트 결과의 가치는 다시 실행했을 때 동일한 답을 얻을 수 있는지에 달려 있습니다. HONESTAS는 이를 기본 원칙으로 삼습니다.
동결
보험증권, 익스포저, 재보험, 모델 버전 등 보유계약 포트폴리오 전체를 하나의 스냅샷으로 동결합니다. 이 스냅샷은 절대 변경되지 않습니다.
시드
모든 시뮬레이션 실행은 기록된 시드에서 출발하므로, 동일한 스냅샷과 시드를 사용하면 언제나 동일한 시뮬레이션 연도 결과가 도출됩니다.
실행
귀사가 선택한 모델을 바탕으로 당사의 EU 클라우드 또는 귀사의 데이터센터에서 수천 년의 시뮬레이션을 실행합니다.
재실행
언제든 다시 실행해 보십시오. 결과가 고유 지문과 일치하지 않으면 해당 실행은 거부되고 불일치 내역이 기록됩니다.
단 하나의 스냅샷. 그 위에 얹히는 다양한 변경 조건.
시나리오는 포트폴리오의 복사본을 새로 만드는 것이 아니라, 기준 스냅샷에 변경 조건을 적용하는 것입니다. 더 강한 풍속, 남쪽으로 이동한 태풍 경로, 상승한 수리비, 높아진 특약 재보험 보유한도 등 각 조건은 한 가지 요소만 변경하며 언제든 다시 해제할 수 있습니다.
- 각 변경 사항에 명칭, 버전, 담당자 지정
- 여러 변경 사항을 중첩하여 복합 시나리오 구성
- 시나리오별로 기준값 대비 변동 폭 표시
| 시나리오 | 200년 빈도, 보유(Net) | 변동분 |
|---|---|---|
| 기준 | 9,610만 유로(EUR 96.1m) | |
| 풍속 15% 상승 | EUR 131.8m | +37% |
| 태풍 경로 40 km 남하 | EUR 74.5m | −22% |
| 수리비 20% 상승 | EUR 109.3m | +14% |
| 특약 보유한도 EUR 25m | EUR 104.0m | +8% |
시뮬레이션된 모든 폭풍의 풍속장에 1.15배를 적용합니다. 그 외에는 아무것도 변하지 않습니다. 동일한 증권, 동일한 특약, 동일한 시드가 유지됩니다.
각 시나리오는 스냅샷 위에 얹은 하나의 변경 사항입니다. 이를 걷어내면 정확히 기준 상태로 돌아갑니다.
폭풍을 그리십시오. 보유계약 포트폴리오를 대입해 실행하십시오.
지도에는 실제 지형 위의 모든 부보 위험과 실시간 위험 요소 피드가 담겨 있습니다. 그 위에 영향권(풋프린트)을 그리거나 과거 재해를 재현하면 바로 실행 가능한 시나리오가 됩니다.
봉인 후 활용. ORSA 및 이사회 보고서에서.
완료된 실행은 다른 모든 의사결정과 마찬가지로 봉인됩니다. 스냅샷, 시드, 시나리오, 모델, 결과 및 검토자가 함께 기록됩니다. 이사회 보고서와 ORSA의 수치는 그 출처가 된 봉인된 실행으로 다시 연결됩니다.
- 보고서의 모든 수치를 해당 실행까지 추적
- 재보험 의사결정 시 근거가 된 실행 인용 가능
- 내년도 실행을 올해 실행과 동일 조건에서 비교
봉인된 실행 · SR-2611샘플핵심은 재현성입니다. 결과 자체는 어디까지나 모델의 산출물입니다.
봉인된 실행이 증명하는 것
- 정확히 어떤 보유계약, 모델, 시드, 시나리오가 해당 수치를 산출했는지
- 단 1센트의 오차도 없이 동일한 수치를 다시 산출할 수 있다는 점
- 누가 검토했고 어디에 활용되었는지
- 작년 실행 결과와 비교해 어떠한지
검증이 보여주지 않는 것
- 위험 모델이 다음 폭풍을 정확히 예측한다는 보장
- 과거 재해에 대한 백테스트 결과가 미래에도 그대로 유효할 것이라는 보장
- 보유계약 동결 당시 익스포저 데이터가 완벽했다는 보장
스트레스 테스트 결과, 감독당국이 직접 재실행할 수 있습니다.
- Solvency II 제45조지침 2009/138/EC, 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA)보험사는 자체 리스크 프로파일에 비추어 지급여력 요구량을 평가합니다. 봉인된 실행은 각 수치가 도출된 과정을 명확히 보여줍니다.
- Solvency II 제124조지침 2009/138/EC, 검증 기준내부 모델은 안정성과 주요 가정에 대한 민감도를 검증받습니다. 고정된 스냅샷에 적용된 시나리오는 매 실행마다 그 민감도를 보여줍니다.
- AI에 관한 EIOPA 의견서AI 거버넌스 및 리스크 관리, 2025년 8월 6일보험사의 의사결정에 사용되는 AI 및 모델에 대한 문서화와 재현성.
법률 자문이 아닙니다. 인증 및 법률 의견은 귀사와 자문사 간의 영역입니다.
자주 묻는 질문.
당사의 대형재해(Cat) 모델을 사용해야 합니까?
아니요. HONESTAS는 동결된 스냅샷 위에서 귀사의 자체 모델이나 라이선스 모델을 실행합니다. HONESTAS가 더하는 것은 스냅샷, 시드, 시나리오, 그리고 각 실행의 봉인된 기록입니다.
스냅샷에는 무엇이 동결됩니까?
유효 계약, 해당 익스포저, 재보험 프로그램, 그리고 사용된 모든 모델과 테이블의 버전입니다. 스냅샷은 절대 수정되지 않으며, 새로운 스냅샷에는 새로운 이름이 부여됩니다.
작년의 실행을 어떻게 재현합니까?
봉인된 실행을 열고 재현(replay)을 누르십시오. 동일한 스냅샷과 시드가 동일한 시뮬레이션 연도와 동일한 결과를 산출하며, 핑거프린트 일치 여부가 확인됩니다.
실제 재해를 바탕으로 시나리오를 만들 수 있습니까?
네. 지도에서 과거의 폭풍이나 홍수를 현재의 보유계약 포트폴리오 위에 재현하거나, 영향권을 직접 그릴 수 있습니다. 어느 쪽이든 스냅샷상의 명명된 변경 사항이 됩니다.
연산은 어디에서 이루어집니까?
당사의 EU 클라우드 또는 귀사의 자체 데이터센터 중 HONESTAS 도입 시 선택한 곳에서 이루어집니다. 대규모 실행은 대기열에 등록되며 귀사가 설정한 예산 한도 내에서 집계됩니다.
자세히 알아보기
작년의 폭풍을 올해의 보유계약 포트폴리오에 실행해 보십시오.
과거 재해 데이터와 최근 보유계약 스냅샷을 가져오십시오. 이를 실행하고 두 가지 시나리오를 얹어, 봉인된 결과가 동일한 수치로 재현되는 것을 보여드리겠습니다.