Ekstremni gubici u repu distribucije koje možete reproducirati. Isti seed, isto izvođenje.
Uprava pita koliko iznose gubici u repu distribucije i dobije jedan broj koji nitko ne može reproducirati. U sustavu HONESTAS svaki izračun ekstremnih gubitaka i testiranje otpornosti na stres izvodi se na zamrznutoj snimci portfelja, uz zabilježeni početni parametar (seed). Pokrenite ga ponovno sljedeće godine i dobit ćete isti odgovor, u cent. Scenariji su promjene primijenjene na tu snimku, a svako je izvođenje zapečaćeno u evidenciji na koju se oslanjaju izvješća za upravu i ORSA.
- Snimka stanja
- Portfelj na dan 30. rujna, zamrznut
- Seed
- 4471 2093 1186
- Godine
- 10.000 simuliranih
- Modeli
- Oluja 2026.2 · troškovi popravka v3
| Ponovi izvođenje | 14. lis. | 21. lis. |
|---|---|---|
| Simulirane godine | 10,000 | 10,000 |
| 1 u 200, neto | 96,1 mil. EUR | 96,1 mil. EUR |
| Digitalni otisak | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
O rezultatu se može raspravljati. O izvođenju ne može.
Rezultat testiranja otpornosti na stres vrijedi samo onoliko koliko ste u stanju ponoviti izračun i dobiti isti odgovor. HONESTAS to pretvara u pravilo.
Zamrzavanje
Portfelj se zamrzava kao snimka stanja: police, izloženost, reosiguranje i verzije modela. Snimka se nikada ne mijenja.
Seed
Svako simulirano izvođenje kreće od zabilježenog seeda, tako da ista snimka i isti seed uvijek daju iste simulirane godine.
Izvođenje
Tisuće simuliranih godina, na modelima koje odaberete, u našem oblaku u EU-u ili u vašem podatkovnom centru.
Ponovi izvođenje
Pokrenite izračun ponovno u bilo kojem trenutku. Ako se rezultat ne podudara sa svojim digitalnim otiskom, izvođenje se odbija, a nepodudaranje bilježi.
Jedna snimka stanja. Mnoštvo promjena na njoj.
Scenarij je promjena nad snimkom stanja, a nikada kopija portfelja. Jači vjetrovi, putanja oluje pomaknuta južnije, skuplji popravci ili viši samopridržaj u treaty reosiguranju: svaka promjena pomiče jedan element i svaka se može ponovno ukloniti.
- Svaka promjena imenovana, verzionirana i s određenim vlasnikom
- Promjene složene u kombinirani scenarij
- Prikazana razlika u odnosu na osnovicu, scenarij po scenarij
| Scenarij | 1 u 200, neto | Promjena |
|---|---|---|
| Osnova | 96,1 mil. EUR | |
| Brzina vjetra +15 % | 131,8 mil. EUR | +37% |
| Putanja oluje 40 km južnije | 74,5 mil. EUR | −22% |
| Troškovi popravka +20 % | 109,3 mil. EUR | +14% |
| Samopridržaj ugovora 25 mil. EUR | 104,0 mil. EUR | +8% |
Vjetrovno polje svake simulirane oluje skalirano je faktorom 1,15. Ništa drugo se ne mijenja: iste police, isti reosigurateljni ugovor, isto početno sjeme (seed).
Svaki je scenarij promjena primijenjena na snimku stanja. Uklonite li je, vraćate se točno na osnovu.
Ucrtajte oluju. Provedite izračun nad portfeljem.
Karta sadrži svaki osigurani rizik na stvarnom terenu, uz prijenos podataka o opasnostima uživo. Trag oluje koji na njoj ucrtate ili prošli događaj koji ponovno pokrenete postaje scenarij koji možete izračunati.
Zapečaćeno, a zatim korišteno. U ORSA izvješću i materijalima za upravu.
Završeni izračun pečati se kao i svaka odluka: snimka stanja, početno sjeme, scenariji, modeli, rezultat i osoba koja ga je pregledala. Brojke u materijalima za upravu i ORSA izvješću povezane su sa zapečaćenim izračunom iz kojeg su proizašle.
- Svaka brojka u materijalima povezana je sa svojim izračunom
- Odluka o reosiguranju može se pozvati na izračun na kojem se temelji
- Izračun za sljedeću godinu uspoređuje se s ovim, po istim mjerilima
Zapečaćeni izračun · SR-2611PrimjerPonovljivost je dokaz. Rezultat je i dalje samo model.
Što pokazuje zapečaćeni izračun
- Točno koji su portfelj, modeli, sjeme i scenariji proizveli pojedinu brojku
- Da se ista brojka može ponovno dobiti, u cent
- Tko ga je pregledao i gdje je korišten
- Kako stoji u usporedbi s prošlogodišnjim izračunom
Što ne pokazuje
- Da je model opasnosti točno predvidio sljedeću oluju
- Da će retroaktivno testiranje na prošlim događajima vrijediti i za buduće
- Da su podaci o izloženosti bili potpuni u trenutku zamrzavanja portfelja
Rezultati testiranja otpornosti na stres koje nadzorno tijelo može ponovno pokrenuti.
- Članak 45. Solventnosti IIDirektiva 2009/138/EZ, vlastita procjena rizika i solventnostiOsiguratelji procjenjuju vlastite potrebe za solventnošću u odnosu na svoj profil rizičnosti. Zapečaćeni izračuni pokazuju kako se došlo do svake brojke.
- Solventnost II, članak 124.Direktiva 2009/138/EZ, standardi validacijeInterni modeli testiraju se na stabilnost i osjetljivost na ključne pretpostavke. Scenariji na fiksnoj snimci stanja prikazuju tu osjetljivost, izračun po izračun.
- Mišljenje EIOPA-e o umjetnoj inteligencijiUpravljanje umjetnom inteligencijom i upravljanje rizicima, 6. kolovoza 2025.Dokumentacija i ponovljivost za UI i modele koji se koriste pri donošenju odluka osiguratelja.
Nije pravni savjet. Certifikacija i pravna mišljenja ostaju između vas i vaših savjetnika.
Što ljudi pitaju.
Moramo li koristiti vaš model katastrofalnih rizika?
Ne. HONESTAS pokreće vaše vlastite modele, ili one za koje imate licenciju, na zamrznutoj snimci stanja. Ono što sustav dodaje su snimka stanja, početno sjeme, scenariji i zapečaćeni zapis svakog izračuna.
Što je zamrznuto u snimci stanja?
Police na snazi, njihova izloženost, program reosiguranja te verzije svakog korištenog modela i tablice. Snimka stanja nikada se ne uređuje. Nova snimka dobiva novi naziv.
Kako možemo ponovno pokrenuti prošlogodišnji izračun?
Otvorite zapečaćeni izračun i pritisnite ponovno pokretanje. Ista snimka stanja i isto sjeme proizvest će iste simulirane godine i isti rezultat, uz provjeru digitalnog otiska.
Može li scenarij proizaći iz stvarnog događaja?
Da. Prošla oluja ili poplava može se s karte ponovno pokrenuti na današnjem portfelju ili se trag događaja može ucrtati ručno. U oba slučaja to postaje imenovana promjena na snimci stanja.
Gdje se odvija obrada podataka?
Na našem oblaku u EU-u ili u vašem vlastitom podatkovnom centru, ovisno o tome što ste odabrali za HONESTAS. Veliki izračuni stavljaju se u red čekanja i obračunavaju prema budžetu koji sami postavite.
Saznajte više
Pokrenite prošlogodišnju oluju na ovogodišnjem portfelju.
Donesite prošli događaj i nedavnu snimku stanja svojeg portfelja. Provest ćemo izračun, primijeniti dva scenarija i pokazati vam kako ponovno pokretanje zapečaćenog rezultata daje potpuno istu brojku.