Yeniden üretebileceğiniz uç hasarlar. Aynı çekirdek değer (seed), aynı çalıştırma.
Yönetim kurulu uç risklerin (tail risk) maliyetini sorar ve kimsenin yeniden üretemeyeceği tek bir rakam alır. HONESTAS'ta her uç hasar ve stres testi çalıştırması, portföyün dondurulmuş bir anlık görüntüsü (snapshot) üzerinde, çekirdek değeri (seed) kaydedilerek yapılır. Seneye tekrar çalıştırdığınızda kuruşu kuruşuna aynı yanıtı alırsınız. Senaryolar bu anlık görüntü üzerine eklenen değişikliklerdir ve her çalıştırma, yönetim kurulu raporunuzun ve ORSA'nızın dayandığı kayıtlara mühürlenir.
- Anlık görüntü
- 30 Eyl itibarıyla portföy, dondurulmuş
- Çekirdek değer
- 4471 2093 1186
- Yıl
- 10.000 simüle edilmiş
- Modeller
- Fırtına 2026.2 · onarım maliyetleri v3
| Tekrar oynat | 14 Eki | 21 Eki |
|---|---|---|
| Simüle edilen yıllar | 10,000 | 10,000 |
| 200 yılda 1, net | 96,1 milyon EUR | 96,1 milyon EUR |
| Parmak izi | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Sonuç tartışılabilir. Çalıştırma tartışılamaz.
Bir stres testi sonucu, yalnızca onu tekrar çalıştırıp aynı yanıtı alma yeteneğiniz kadar iyidir. HONESTAS bunu standart kural haline getirir.
Dondur
Portföy bir anlık görüntü olarak dondurulur: poliçeler, kümüller (exposure), reasürans ve model sürümleri. Anlık görüntü asla değişmez.
Çekirdek değer
Her simülasyon çalıştırması kaydedilmiş bir çekirdek değerden (seed) başlar; böylece aynı anlık görüntü ve çekirdek değer her zaman aynı simüle edilmiş yılları verir.
Çalıştır
Seçtiğiniz modellerde, AB bulutumuzda veya kendi veri merkezinizde binlerce simüle edilmiş yıl.
Tekrar oynat
İstediğiniz zaman tekrar çalıştırın. Sonuç parmak iziyle eşleşmezse çalıştırma reddedilir ve uyuşmazlık kaydedilir.
Tek bir anlık görüntü. Üzerine eklenen birçok değişiklik.
Senaryo, portföyün bir kopyası değil, anlık görüntü üzerinde yapılan bir değişikliktir. Daha güçlü rüzgarlar, daha güneye kayan bir fırtına rotası, daha pahalı onarımlar veya daha yüksek bir trete saklama payı (retention): her biri tek bir unsuru değiştirir ve her biri tekrar geri alınabilir.
- Her değişiklik adlandırılır, sürümlendirilir ve bir sorumluya atanır
- Birleşik bir senaryo oluşturmak için üst üste eklenen değişiklikler
- Temel durumdan farklar, senaryo bazında gösterilir
| Senaryo | 200 yılda 1, net | Değişim |
|---|---|---|
| Baz | 96,1 milyon EUR | |
| Rüzgar hızı +%15 | 131,8 mn EUR | +37% |
| Fırtına rotası 40 km güneyde | 74,5 mn EUR | −22% |
| Onarım maliyetleri +%20 | 109,3 mn EUR | +14% |
| Sedan saklama payı 25 mn EUR | 104,0 mn EUR | +8% |
Simüle edilen her fırtınanın rüzgar alanı 1,15 ile ölçeklendirildi. Başka hiçbir şey değişmez: aynı poliçeler, aynı trete, aynı başlangıç değeri (seed).
Her senaryo, anlık görüntü (snapshot) üzerine uygulanan bir değişikliktir. Değişikliği kaldırdığınızda tam olarak baz senaryoya dönersiniz.
Fırtınayı çizin. Portföyü buna karşı çalıştırın.
Harita, canlı tehlike akışlarıyla birlikte sigortalı her riski gerçek arazi üzerinde tutar. Üzerine çizilen bir etki alanı veya yeniden oynatılan geçmiş bir olay, çalıştırabileceğiniz bir senaryoya dönüşür.
Mühürlenir, sonra kullanılır. ORSA'da ve yönetim kurulu sunumunda.
Tamamlanan bir çalıştırma, diğer tüm kararlar gibi mühürlenir: anlık görüntü, başlangıç değeri, senaryolar, modeller, sonuç ve bunu inceleyen kişi. Yönetim kurulu paketindeki ve ORSA'daki rakamlar, geldikleri mühürlü çalıştırmaya geri bağlanır.
- Paketteki her rakam kendi çalıştırmasına kadar izlenir
- Bir reasürans kararı, dayandığı çalıştırmayı referans gösterebilir
- Gelecek yılın çalıştırması bununla bire bir karşılaştırılır
Mühürlü çalıştırma · SR-2611Örnekİddiamız tekrarlanabilirlik. Sonuç yine de bir modeldir.
Mühürlü bir çalıştırma neyi gösterir
- Bir rakamı tam olarak hangi portföyün, modellerin, başlangıç değerinin ve senaryoların ürettiğini
- Rakamın kuruşuna kadar yeniden üretilebileceğini
- Kimin incelediğini ve nerede kullanıldığını
- Geçen yılki çalıştırmayla nasıl karşılaştırıldığını
Göstermedikleri
- Tehlike modelinin bir sonraki fırtına hakkında haklı olduğunu
- Geçmiş olaylar üzerindeki bir geriye dönük testin (back-test) gelecektekiler için de geçerli olacağını
- Portföy dondurulduğunda kümül verilerinin eksiksiz olduğunu
Denetçinin yeniden çalıştırabileceği stres testi sonuçları.
- Solvency II Madde 452009/138/EC sayılı Direktif, içsel risk ve sermaye değerlendirmesi (ORSA)Sigortacılar kendi sermaye yeterliliği ihtiyaçlarını risk profillerine göre değerlendirir. Mühürlü çalıştırmalar her bir rakama nasıl ulaşıldığını gösterir.
- Solvency II Madde 1242009/138/EC sayılı Direktif, doğrulama standartlarıİçsel modeller, temel varsayımlara olan duyarlılık ve istikrar açısından test edilir. Sabit bir anlık görüntü üzerindeki senaryolar, bu duyarlılığı her çalıştırmada gösterir.
- EIOPA Yapay Zeka GörüşüYapay zeka yönetişimi ve risk yönetimi, 6 Ağustos 2025Sigortacıların kararlarında kullanılan yapay zeka ve modeller için dokümantasyon ve tekrarlanabilirlik.
Hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Sertifikasyon ve hukuki görüşler sizinle danışmanlarınız arasındadır.
Sıkça sorulanlar.
Sizin katastrofik modelinizi kullanmak zorunda mıyız?
Hayır. HONESTAS, dondurulmuş anlık görüntü üzerinde kendi modellerinizi veya lisansladığınız modelleri çalıştırır. Sisteme kattığı şey; anlık görüntü, başlangıç değeri, senaryolar ve her çalıştırmanın mühürlü kaydıdır.
Bir anlık görüntüde neler dondurulur?
Yürürlükteki poliçeler, kümüller, reasürans programı ve kullanılan her model ile tablonun sürümleri. Bir anlık görüntü asla düzenlenmez. Yenisine yeni bir ad verilir.
Geçen yılki bir çalıştırmayı nasıl yeniden oynatırız?
Mühürlü çalıştırmayı açın ve yeniden oynat'a basın. Aynı anlık görüntü ve başlangıç değeri, aynı simüle edilmiş yılları ve aynı sonucu üretir ve dijital parmak izi kontrol edilir.
Bir senaryo gerçek bir olaydan alınabilir mi?
Evet. Geçmişteki bir fırtına veya sel, haritadan bugünkü portföy üzerinde yeniden oynatılabilir veya etki alanı elle çizilebilir. Her ikisi de anlık görüntü üzerinde adlandırılmış bir değişikliğe dönüşür.
Hesaplama nerede gerçekleşir?
HONESTAS için seçtiğiniz tercihe göre AB bulutumuzda veya kendi veri merkezinizde. Büyük çalıştırmalar sıraya alınır ve belirlediğiniz bütçeden düşülür.
Daha derine inin
Geçen yılın fırtınasını bu yılın portföyünde çalıştırın.
Geçmiş bir olayı ve portföyünüzün güncel bir anlık görüntüsünü getirin. Bunu çalıştıralım, üzerine iki senaryo uygulayalım ve mühürlü sonucun aynı rakamla yeniden oynatıldığını size gösterelim.