Ekstremne štete (tail losses) koje možete reprodukovati. Isti seed, isto izvršavanje.
Upravni odbor pita koliko koštaju ekstremni događaji na repu distribucije (tail losses) i dobija jedan broj koji niko ne može da ponovi. U sistemu HONESTAS, svaka simulacija ekstremnih šteta i stres test rade se nad zamrznutim presekom portfelja (snapshot), uz zabeležen inicijalni broj (seed). Pokrenite simulaciju ponovo sledeće godine i dobićete isti odgovor, u cent. Scenariji se postavljaju kao izmene nad tim presekom, a svako izvršavanje se trajno pečati u evidenciju na koju se oslanjaju izveštaji za odbor i ORSA.
- Presek
- Portfelj na dan 30. sep, zamrznut
- Seed
- 4471 2093 1186
- Godine
- 10.000 simuliranih
- Modeli
- Oluja 2026.2 · troškovi sanacije v3
| Ponovljeno izvršavanje | 14. okt | 21. okt |
|---|---|---|
| Simulirane godine | 10,000 | 10,000 |
| 1 u 200, neto | 96,1 mil. EUR | 96,1 mil. EUR |
| Digitalni otisak | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
O rezultatu se može raspravljati. O izvršavanju modela ne može.
Rezultat stres testa vredi samo onoliko koliko ste u stanju da ga ponovo pokrenete i dobijete isti odgovor. HONESTAS to pretvara u pravilo.
Zamrzavanje
Portfelj se zamrzava kao presek stanja (snapshot): polise, izloženost, reosiguranje i verzije modela. Taj presek se nikada ne menja.
Seed
Svaka simulacija počinje od zabeleženog inicijalnog broja (seed), tako da isti presek i isti seed uvek daju iste simulirane godine.
Izvršavanje
Hiljade simuliranih godina, na modelima koje vi izaberete, u našem EU klaudu ili u vašem data centru.
Ponovljeno izvršavanje
Pokrenite simulaciju ponovo u bilo kom trenutku. Ako se rezultat ne poklopi sa svojim digitalnim otiskom, izvršavanje se odbija, a nepoklapanje beleži.
Jedan presek stanja. Mnogo izmena postavljenih nad njim.
Scenario predstavlja izmenu nad presekom stanja, a nikada kopiju portfelja. Jači vetrovi, putanja oluje pomerena južnije, skuplje popravke ili viši samopridržaj u ugovornom reosiguranju (treaty retention): svaka stavka menja jedan parametar i svaka se može ponovo isključiti.
- Svaka izmena ima naziv, verziju i vlasnika
- Izmene se slažu jedna na drugu radi kreiranja kombinovanog scenarija
- Prikaz odstupanja u odnosu na osnovni presek, scenario po scenario
| Scenario | 1 u 200, neto | Promena |
|---|---|---|
| Osnova | 96,1 mil. EUR | |
| Brzina vetra +15% | 131,8 mil. EUR | +37% |
| Putanja oluje 40 km južnije | 74,5 mil. EUR | −22% |
| Troškovi popravke +20% | 109,3 mil. EUR | +14% |
| Samopridržaj po ugovoru o reosiguranju 25 mil. EUR | 104,0 mil. EUR | +8% |
Polje vetra svake simulirane oluje pomnoženo je sa 1,15. Ništa drugo se ne menja: iste polise, isti ugovor o reosiguranju, isti početni broj (seed).
Svaki scenario je promena naneta na presek stanja. Uklonite je i vraćate se tačno na osnovu.
Ucrtajte oluju. Proverite portfelj prema njoj.
Mapa sadrži svaki osigurani rizik na stvarnom terenu, uz podatke o opasnostima uživo. Trag ucrtan na njoj, ili ponovo pušten prošli događaj, postaje scenario koji možete da pokrenete.
Zapečaćeno, pa upotrebljeno. U ORSA izveštaju i materijalu za odbor.
Završen proračun se pečati kao i svaka odluka: presek stanja, početni broj (seed), scenariji, modeli, rezultat i osoba koja ga je pregledala. Brojke u materijalu za odbor i u ORSA izveštaju vode nazad do zapečaćenog proračuna iz kog su potekle.
- Svaka brojka u materijalu povezana je sa svojim proračunom
- Odluka o reosiguranju može da se pozove na proračun na kom je zasnovana
- Proračun za narednu godinu poredi se sa ovim, po istoj osnovi
Zapečaćen proračun · SR-2611PrimerPonovljivost je ono što tvrdimo. Rezultat je i dalje model.
Šta pokazuje zapečaćen proračun
- Tačno koji portfelj, modeli, početni broj (seed) i scenariji su dali određenu brojku
- Da se ta brojka može ponovo dobiti, u cent
- Ko ju je pregledao i gde je upotrebljena
- Kako se poredi sa prošlogodišnjim proračunom
Šta ne pokazuje
- Da je model opasnosti u pravu u vezi sa sledećom olujom
- Da će povratno testiranje (back-test) na prošlim događajima važiti i za buduće
- Da su podaci o izloženosti bili potpuni u trenutku zamrzavanja portfelja
Rezultati stres testa koje supervizor može ponovo da pokrene.
- Solventnost II član 45Direktiva 2009/138/EC, sopstvena procena rizika i solventnosti (ORSA)Osiguravači procenjuju sopstvene potrebe za solventnošću u odnosu na svoj profil rizika. Zapečaćeni proračuni pokazuju kako se došlo do svake brojke.
- Solvency II član 124Direktiva 2009/138/EC, standardi validacijeInterni modeli se testiraju na stabilnost i osetljivost na ključne pretpostavke. Scenariji nad fiksnim presekom stanja pokazuju tu osetljivost, proračun po proračun.
- Mišljenje EIOPA o veštačkoj inteligencijiUpravljanje VI i upravljanje rizicima, 6. avgust 2025.Dokumentacija i ponovljivost za AI i modele koji se koriste u odlukama osiguravača.
Nije pravni savet. Sertifikacija i pravna mišljenja ostaju između vas i vaših savetnika.
Šta ljudi pitaju.
Da li moramo da koristimo vaš model za katastrofalne rizike?
Ne. HONESTAS pokreće vaše sopstvene modele, ili one za koje imate licencu, nad zamrznutim presekom stanja. Ono što on dodaje jesu presek stanja, početni broj (seed), scenariji i zapečaćeni zapis svakog proračuna.
Šta je zamrznuto u preseku stanja?
Polise na snazi, njihova izloženost, program reosiguranja i verzije svakog korišćenog modela i tabele. Presek stanja se nikada ne menja. Novi presek dobija novi naziv.
Kako da ponovo pokrenemo proračun od prošle godine?
Otvorite zapečaćeni proračun i pritisnite ponovno pokretanje. Isti presek stanja i početni broj (seed) daju iste simulirane godine i isti rezultat, pri čemu se proverava digitalni otisak.
Može li scenario da potekne od stvarnog događaja?
Da. Prošla oluja ili poplava može se sa mape ponovo pustiti nad današnjim portfeljem, ili se trag može ucrtati ručno. I jedno i drugo postaje imenovana promena nad presekom stanja.
Gde se vrši izračunavanje?
Na našem EU klaudu ili u vašem sopstvenom data centru, zavisno od toga šta ste izabrali za HONESTAS. Veliki proračuni se stavljaju u red čekanja i obračunavaju prema budžetu koji sami postavite.
Saznajte više
Pokrenite prošlogodišnju oluju nad ovogodišnjim portfeljem.
Donesite prošli događaj i nedavni presek stanja vašeg portfelja. Mi ćemo ga pokrenuti, postaviti dva scenarija na njega i pokazati vam kako zapečaćeni rezultat pri ponovnom pokretanju daje istu brojku.