Koncové škody, které dokážete reprodukovat. Stejný seed, stejný běh.
Představenstvo se zeptá na dopad extrémních škod (tail losses) a dostane jedno číslo, které nikdo nedokáže zopakovat. V systému HONESTAS probíhá každý výpočet koncových škod a zátěžový test nad zmrazeným snímkem kmene s uloženým výchozím stavem (seed). Když jej spustíte za rok znovu, dostanete na cent stejnou odpověď. Scénáře jsou změny aplikované na tento snímek a každý běh je zapečetěn do záznamu, o který se opírají podklady pro představenstvo i zpráva ORSA.
- Snímek
- Kmen k 30. 9., zmrazeno
- Seed
- 4471 2093 1186
- Roky
- 10 000 simulovaných
- Modely
- Vichřice 2026.2 · náklady na opravy v3
| Opakování | 14. 10. | 21. 10. |
|---|---|---|
| Simulované roky | 10,000 | 10,000 |
| 1 za 200 let, čistá | 96,1 mil. EUR | 96,1 mil. EUR |
| Otisk | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
O výsledku lze polemizovat. O průběhu výpočtu ne.
Výsledek zátěžového testu je jen tak dobrý, jak dobrá je vaše schopnost spustit jej znovu a dostat stejnou odpověď. HONESTAS z toho dělá pravidlo.
Zmrazení
Pojistný kmen se zmrazí jako snímek: smlouvy, expozice, zajištění i verze modelů. Snímek se už nikdy nemění.
Seed
Každý simulovaný běh vychází ze zaznamenaného výchozího stavu (seed), takže stejný snímek a stejný seed vždy vygenerují totožné simulované roky.
Spuštění
Tisíce simulovaných let na modelech, které si zvolíte, v našem cloudu v EU nebo ve vašem datovém centru.
Opakování
Výpočet můžete kdykoli zopakovat. Pokud výsledek neodpovídá původnímu otisku, systém běh odmítne a nesoulad zaznamená.
Jeden snímek. Mnoho změn nad ním.
Scénář je změna aplikovaná na snímek, nikoli kopie kmene. Silnější vítr, dráha bouře posunutá jižněji, dražší opravy nebo vyšší vlastní vrub v obligátním zajištění: každá úprava mění jeden parametr a každou lze opět odebrat.
- Každá změna je pojmenovaná, verzovaná a má svého vlastníka
- Vrstvení změn pro sestavení kombinovaného scénáře
- Rozdíl oproti základu zobrazený pro každý scénář zvlášť
| Scénář | 1 za 200 let, čistá | Změna |
|---|---|---|
| Základ | 96,1 mil. EUR | |
| Rychlost větru +15 % | 131,8 mil. EUR | +37% |
| Dráha bouře o 40 km jižněji | 74,5 mil. EUR | −22% |
| Náklady na opravy +20 % | 109,3 mil. EUR | +14% |
| Vlastní vrub obligačního zajištění 25 mil. EUR | 104,0 mil. EUR | +8% |
Větrné pole každé simulované bouře vynásobené koeficientem 1,15. Nic jiného se nemění: stejné pojistné smlouvy, stejná smlouva o obligačním zajištění, stejný seed.
Každý scénář je změna aplikovaná na snímek. Odeberte ji a jste přesně zpátky na základu.
Nakreslete bouři. Otestujte proti ní kmen.
Mapa zobrazuje každé pojištěné riziko v reálném terénu se živými daty o nebezpečích. Stopa, kterou do ní zakreslíte, nebo minulá událost, kterou v ní přehrajete, se stane scénářem, který můžete spustit.
Zapečetěno, poté použito. Ve zprávě ORSA i v podkladech pro představenstvo.
Dokončený běh je zapečetěn jako každé jiné rozhodnutí: snímek, seed, scénáře, modely, výsledek a osoba, která jej zkontrolovala. Čísla v podkladech pro představenstvo a ve zprávě ORSA odkazují zpět na zapečetěný běh, ze kterého vzešla.
- Každé číslo v podkladech je dohledatelné ke svému běhu
- Rozhodnutí o zajištění se může odvolat na běh, o který se opíralo
- Běh v příštím roce se porovná s tímto, na zcela stejném základě
Zapečetěný běh · SR-2611UkázkaTvrzením je reprodukovatelnost. Výsledkem je stále model.
Co ukazuje zapečetěný běh
- Přesně který kmen, modely, seed a scénáře vedly k danému číslu
- Že lze číslo vygenerovat znovu, na cent přesně
- Kdo jej zkontroloval a kde bylo použito
- Jak si stojí v porovnání s loňským během
Co neukazuje
- Že model nebezpečí odhadne příští bouři správně
- Že zpětný test na minulých událostech bude platit i pro ty budoucí
- Že data o expozici byla v okamžiku zmrazení kmene úplná
Výsledky zátěžových testů, které může orgán dohledu znovu spustit.
- Článek 45 směrnice Solvency IISměrnice 2009/138/ES, vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA)Pojišťovny posuzují své vlastní potřeby solventnosti vůči svému rizikovému profilu. Zapečetěné běhy ukazují, jak se ke každému číslu dospělo.
- Solventnost II, článek 124Směrnice 2009/138/ES, standardy validaceInterní modely se testují z hlediska stability a citlivosti na klíčové předpoklady. Scénáře na fixním snímku tuto citlivost ukazují, běh po běhu.
- Stanovisko EIOPA k AISpráva a řízení AI a řízení rizik, 6. srpna 2025Dokumentace a reprodukovatelnost pro AI a modely používané při rozhodování pojišťoven.
Nejedná se o právní poradenství. Certifikace a právní stanoviska zůstávají mezi vámi a vašimi poradci.
Na co se lidé ptají.
Musíme používat váš katastrofický model?
Ne. HONESTAS spouští vaše vlastní modely nebo modely, na které máte licenci, nad zmrazeným snímkem. To, co přidává, je snímek, seed, scénáře a zapečetěný záznam každého běhu.
Co je zmrazeno ve snímku?
Platné pojistné smlouvy, jejich expozice, zajistný program a verze všech použitých modelů a tabulek. Snímek se nikdy neupravuje. Nový snímek dostane nový název.
Jak přehrajeme běh z loňského roku?
Otevřete zapečetěný běh a stiskněte přehrát. Stejný snímek a seed vygenerují stejné simulované roky i stejný výsledek a zkontroluje se otisk.
Může scénář vycházet ze skutečné události?
Ano. Minulou bouři nebo povodeň lze přehrát na dnešním kmeni přímo z mapy, případně lze stopu nakreslit ručně. Obojí se stane pojmenovanou změnou na snímku.
Kde probíhají výpočty?
V našem cloudu v EU nebo ve vašem vlastním datovém centru, podle toho, co jste pro HONESTAS zvolili. Velké běhy se řadí do fronty a započítávají se do rozpočtu, který nastavíte.
Jít více do hloubky
Spusťte loňskou bouři na letošním kmeni.
Přineste minulou událost a nedávný snímek svého kmene. Spustíme jej, aplikujeme na něj dva scénáře a ukážeme vám, jak se zapečetěný výsledek přehraje na zcela stejné číslo.