Хвостові збитки, які можна відтворити. Той самий seed, той самий прогін.
Правління запитує вартість хвостових ризиків і отримує одне число, яке ніхто не може відтворити. У HONESTAS кожен розрахунок хвостових збитків та стрес-тест виконується на замороженому зрізі портфеля зі збереженням початкового значення генератора (seed). Запустіть його знову через рік — і ви отримаєте ту саму відповідь із точністю до цента. Сценарії накладаються як зміни на цей зріз, а кожен прогін незмінно фіксується в реєстрі, на який спираються звітність для правління та ORSA.
- Зріз
- Портфель на 30 вер., заморожено
- Seed
- 4471 2093 1186
- Роки
- 10 000 змодельованих
- Моделі
- Шторм 2026.2 · вартість ремонту v3
| Повторний прогін | 14 жов. | 21 жов. |
|---|---|---|
| Змодельовані роки | 10,000 | 10,000 |
| 1 на 200, нетто | 96,1 млн EUR | 96,1 млн EUR |
| Цифровий відбиток | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Про результат можна сперечатися. Про сам прогін — ні.
Результат стрес-тесту надійний лише настільки, наскільки ви здатні запустити його повторно й отримати ту саму відповідь. HONESTAS робить це правилом.
Заморожування
Портфель заморожується як зріз: поліси, експозиція, перестрахування та версії моделей. Цей зріз ніколи не змінюється.
Seed
Кожен симуляційний прогін починається із записаного seed, тому ті самі зріз і seed завжди дають однакові змодельовані роки.
Прогін
Тисячі змодельованих років на обраних вами моделях — у нашій хмарі в ЄС або у вашому дата-центрі.
Повторний прогін
Запустіть повторно в будь-який час. Якщо результат не збігається з цифровим відбитком, прогін відхиляється, а розбіжність фіксується.
Один зріз. Багато накладених змін.
Сценарій — це зміна до зрізу, а не копія портфеля. Сильніший вітер, зміщення траєкторії шторму південніше, дорожчий ремонт або вище власне утримання за договором перестрахування (treaty): кожен параметр змінює один елемент, і кожен можна знову прибрати.
- Кожна зміна має назву, версію та власника
- Зміни комбінуються для побудови комплексного сценарію
- Відхилення від бази показується за кожним сценарієм окремо
| Сценарій | 1 на 200, нетто | Зміна |
|---|---|---|
| База | 96,1 млн EUR | |
| Швидкість вітру +15% | 131,8 млн євро | +37% |
| Траєкторія шторму 40 км на південь | 74,5 млн євро | −22% |
| Вартість ремонту +20% | 109,3 млн євро | +14% |
| Власне утримання за облігаторним договором 25 млн євро | 104,0 млн євро | +8% |
Поле вітру кожного змодельованого шторму масштабовано з коефіцієнтом 1,15. Решта без змін: ті самі поліси, той самий облігаторний договір (treaty), те саме початкове число (seed).
Кожен сценарій — це зміна, накладена на зліпок. Зніміть її, і ви повернетеся точно до базового стану.
Намалюйте шторм. Проженіть портфель через нього.
Карта містить кожен застрахований ризик на реальному рельєфі з потоками даних про загрози наживо. Намальований на ній контур або відтворена минула подія стають сценарієм, який можна запустити.
Запечатано, а потім використано. У звіті ORSA та матеріалах для правління.
Завершений прогін запечатується, як і будь-яке рішення: зліпок, початкове число, сценарії, моделі, результат і особа, яка його перевірила. Показники у матеріалах для правління та ORSA посилаються безпосередньо на запечатаний прогін, з якого вони походять.
- Кожен показник у пакеті документів простежується до свого прогону
- Рішення щодо перестрахування може посилатися на прогін, на якому воно ґрунтувалося
- Прогін наступного року порівнюється з поточним за принципом «рівне з рівним»
Запечатаний прогін · SR-2611ЗразокМи гарантуємо відтворюваність. Результат залишається моделлю.
Що показує запечатаний прогін
- Які саме портфель, моделі, початкове число та сценарії дали цей показник
- Що цей показник можна отримати знову, з точністю до цента
- Хто його перевірив і де його було використано
- Як він співвідноситься з торішнім прогоном
Чого вона не показує
- Що модель небезпеки точно прогнозує наступний шторм
- Що бек-тест на минулих подіях справдиться для майбутніх
- Що дані про експозицію були повними на момент фіксації портфеля
Результати стрес-тестів, які наглядовий орган може перезапустити.
- Стаття 45 Solvency IIДиректива 2009/138/ЄС, власна оцінка ризиків і платоспроможності (ORSA)Страховики оцінюють власні потреби у платоспроможності відповідно до свого профілю ризику. Запечатані прогони показують, як було отримано кожен показник.
- Solvency II, стаття 124Директива 2009/138/EC, стандарти валідаціїВнутрішні моделі тестуються на стабільність і чутливість до ключових припущень. Сценарії на фіксованому зліпку демонструють цю чутливість, прогін за прогоном.
- Висновок EIOPA щодо ШІУправління ШІ та ризиками, 6 серпня 2025 рокуДокументування та відтворюваність для ШІ та моделей, що використовуються у рішеннях страховиків.
Не є юридичною консультацією. Сертифікація та юридичні висновки залишаються справою вашою та ваших радників.
Про що нас запитують.
Чи мусимо ми використовувати вашу модель катастроф?
Ні. HONESTAS запускає ваші власні моделі або ті, на які ви маєте ліцензію, на зафіксованому зліпку. Система додає сам зліпок, початкове число (seed), сценарії та запечатаний запис кожного прогону.
Що саме фіксується у зліпку?
Чинні поліси, їхня експозиція, програма перестрахування, а також версії кожної використаної моделі та таблиці. Зліпок ніколи не редагується. Новий зліпок отримує нове ім'я.
Як нам відтворити торішній прогін?
Відкрийте запечатаний прогін і натисніть «відтворити». Ті самі зліпок і початкове число згенерують ті самі змодельовані роки й той самий результат, після чого звіряється цифровий відбиток.
Чи може сценарій базуватися на реальній події?
Так. Минулий шторм або повінь можна відтворити на сьогоднішньому портфелі з карти, або ж намалювати контур вручну. У будь-якому разі це стає іменованою зміною на зліпку.
Де відбуваються обчислення?
У нашій хмарі в ЄС або у вашому власному дата-центрі — залежно від того, що ви обрали для HONESTAS. Великі прогони ставляться в чергу та обліковуються в межах встановленого вами бюджету.
Детальніше
Проженіть торішній шторм на цьогорічному портфелі.
Візьміть минулу подію та свіжий зліпок вашого портфеля. Ми запустимо прогін, накладемо на нього два сценарії та покажемо, як запечатаний результат відтворюється до тої самої цифри.