Extrémne škody (tail losses), ktoré dokážete reprodukovať. Rovnaký seed, rovnaký beh.
Predstavenstvo sa pýta, koľko stoja extrémne riziká (tail losses), a dostane jedno číslo, ktoré nikto nedokáže zreprodukovať. V systéme HONESTAS sa každý výpočet extrémnych škôd a záťažový test vykonáva na zmrazenom stave (snapshote) poistného kmeňa so zaznamenaným počiatočným parametrom (seedom). Spustite ho znova o rok a dostanete rovnakú odpoveď, na cent presne. Scenáre sú len zmeny navrstvené na tento snapshot a každý beh je nezmazateľne zapečatený do záznamu, o ktorý sa opiera vaše predstavenstvo a správa ORSA.
- Snapshot
- Kmeň k 30. sep., zmrazený
- Seed
- 4471 2093 1186
- Roky
- 10 000 simulovaných
- Modely
- Víchrica 2026.2 · náklady na opravy v3
| Opakovaný beh | 14. okt. | 21. okt. |
|---|---|---|
| Simulované roky | 10,000 | 10,000 |
| 1 z 200, čistá (net) | 96,1 mil. EUR | 96,1 mil. EUR |
| Digitálny odtlačok | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
O výsledku možno polemizovať. O samotnom behu nie.
Výsledok záťažového testu je len taký dobrý, ako vaša schopnosť spustiť ho znova a dostať rovnakú odpoveď. HONESTAS z toho robí pravidlo.
Zmraziť
Poistný kmeň sa zmrazí ako snapshot: poistné zmluvy, expozícia, zaistenie a verzie modelov. Snapshot sa nikdy nemení.
Seed
Každý simulovaný beh začína zo zaznamenaného seedu, takže rovnaký snapshot a seed vždy prinesú rovnaké simulované roky.
Spustiť
Tisíce simulovaných rokov na modeloch, ktoré si zvolíte, v našom cloude v EÚ alebo vo vašom dátovom centre.
Opakovaný beh
Spustite ho kedykoľvek znova. Ak sa výsledok nezhoduje so svojím digitálnym odtlačkom, beh sa zamietne a nezhoda sa zaznamená.
Jeden snapshot. Množstvo zmien na ňom navrstvených.
Scenár je zmena aplikovaná na snapshot, nikdy nie kópia poistného kmeňa. Silnejší vietor, južnejšia dráha víchrice, drahšie opravy alebo vyšší vlastný vrub v obligatórnom zaistení (treaty retention): každá zmena upravuje jednu premennú a každú možno opäť odobrať.
- Každá zmena je pomenovaná, verzovaná a má svojho vlastníka
- Zmeny sa vrstvia na vytvorenie kombinovaného scenára
- Rozdiel oproti základu zobrazený pre každý scenár osobitne
| Scenár | 1 z 200, čistá (net) | Zmena |
|---|---|---|
| Základ | 96,1 mil. EUR | |
| Rýchlosť vetra +15 % | 131,8 mil. EUR | +37% |
| Dráha búrky o 40 km južnejšie | 74,5 mil. EUR | −22% |
| Náklady na opravy +20 % | 109,3 mil. EUR | +14% |
| Vlastný vrub zaisťovacej zmluvy 25 mil. EUR | 104,0 mil. EUR | +8% |
Veterné pole každej simulovanej búrky vynásobené koeficientom 1,15. Nič iné sa nemení: tie isté poistné zmluvy, tá istá zaisťovacia zmluva, to isté počiatočné číslo (seed).
Každý scenár je zmenou položenou na snímku kmeňa. Odstráňte ju a ste presne späť na základe.
Nakreslite búrku. Otestujte na nej poistný kmeň.
Mapa zobrazuje každé poistené riziko v reálnom teréne spolu so živými dátami o hrozbách. Nakreslená stopa alebo prehraná minulá udalosť sa stane scenárom, ktorý môžete spustiť.
Zapečatené, potom použité. V správe ORSA a v podkladoch pre predstavenstvo.
Dokončený beh sa zapečatí ako každé iné rozhodnutie: snímka kmeňa, seed, scenáre, modely, výsledok a osoba, ktorá ho skontrolovala. Čísla v podkladoch pre predstavenstvo a v správe ORSA odkazujú späť na zapečatený beh, z ktorého pochádzajú.
- Každé číslo v podkladoch je dohľadateľné k svojmu behu
- Rozhodnutie o zaistení sa môže odvolať na beh, o ktorý sa opieralo
- Beh v budúcom roku sa porovná s týmto, na rovnakom základe
Zapečatený beh · SR-2611UkážkaGarantujeme reprodukovateľnosť. Výsledok je stále len model.
Čo preukazuje zapečatený beh
- Presne ktorý poistný kmeň, modely, seed a scenáre vytvorili dané číslo
- Že číslo je možné vygenerovať znova, s presnosťou na cent
- Kto ho skontroloval a kde bolo použité
- Ako vychádza v porovnaní s minuloročným behom
Čo neukazuje
- Že model nebezpečenstva má pravdu o ďalšej búrke
- Že spätný test na minulých udalostiach bude platiť aj pre budúce
- Že údaje o expozícii boli v čase zmrazenia kmeňa úplné
Výsledky záťažových testov, ktoré môže orgán dohľadu znova spustiť.
- Článok 45 smernice Solvency IISmernica 2009/138/ES, vlastné posúdenie rizika a solventnostiPoisťovne posudzujú svoje vlastné potreby solventnosti vzhľadom na svoj rizikový profil. Zapečatené behy ukazujú, ako sa dospelo ku každému číslu.
- Solvency II, článok 124Smernica 2009/138/ES, štandardy validácieInterné modely sa testujú na stabilitu a citlivosť na kľúčové predpoklady. Scenáre na fixnej snímke kmeňa túto citlivosť preukazujú, beh za behom.
- Stanovisko EIOPA k AIRiadenie AI a riadenie rizík, 6. augusta 2025Dokumentácia a reprodukovateľnosť pre AI a modely používané pri rozhodovaní poisťovní.
Nepredstavuje právne poradenstvo. Certifikácia a právne stanoviská zostávajú medzi vami a vašimi poradcami.
Na čo sa ľudia pýtajú.
Musíme používať váš katastrofický model?
Nie. HONESTAS spúšťa vaše vlastné modely alebo modely, na ktoré máte licenciu, na zmrazenej snímke kmeňa. Pridáva k tomu samotnú snímku, seed, scenáre a zapečatený záznam každého behu.
Čo je zmrazené v snímke kmeňa?
Platné poistné zmluvy, ich expozícia, zaisťovací program a verzie každého použitého modelu a tabuľky. Snímka sa nikdy neupravuje. Nová snímka dostane nový názov.
Ako prehráme beh z minulého roka?
Otvorte zapečatený beh a stlačte prehrať. Rovnaká snímka kmeňa a rovnaký seed vygenerujú tie isté simulované roky a ten istý výsledok, pričom sa skontroluje digitálny odtlačok.
Môže scenár vychádzať zo skutočnej udalosti?
Áno. Minulú búrku alebo povodeň je možné prehrať na dnešnom poistnom kmeni priamo z mapy, prípadne je možné stopu nakresliť ručne. Oboje sa stane pomenovanou zmenou na snímke kmeňa.
Kde prebiehajú výpočty?
V našom cloude v EÚ alebo vo vašom vlastnom dátovom centre, podľa toho, čo ste si pre HONESTAS zvolili. Veľké behy sa zaraďujú do radu a započítavajú sa do rozpočtu, ktorý si nastavíte.
Zistiť viac
Spustite minuloročnú búrku na tohtoročnom kmeni.
Prineste minulú udalosť a aktuálnu snímku vášho poistného kmeňa. Spustíme ju, položíme na ňu dva scenáre a ukážeme vám, ako sa zapečatený výsledok pri opätovnom prehratí zhoduje do posledného čísla.