Екстремни загуби, които можете да възпроизведете. Същият seed, същата симулация.
Управителният съвет пита колко струва екстремният риск в опашката на разпределението и получава едно число, което никой не може да възпроизведе. В HONESTAS всяка симулация на екстремни загуби и стрес тест се изпълнява върху замразена моментна снимка на портфейла със записан начален параметър (seed). Пуснете я отново догодина и ще получите същия отговор до стотинка. Сценариите се прилагат като промени върху тази моментна снимка, а всяко изпълнение се запечатва в регистъра, на който се опират докладите за управителния съвет и ORSA.
- Моментна снимка
- Портфейл към 30 септ., замразен
- Seed
- 4471 2093 1186
- Години
- 10 000 симулирани
- Модели
- Буря 2026.2 · разходи за възстановяване v3
| Повторно изпълнение | 14 окт. | 21 окт. |
|---|---|---|
| Симулирани години | 10,000 | 10,000 |
| 1 на 200, нето | 96,1 млн. EUR | 96,1 млн. EUR |
| Отпечатък | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Резултатът може да се оспорва. Изпълнението – не.
Един резултат от стрес тест струва толкова, колкото е способността Ви да го изпълните отново и да получите същия отговор. HONESTAS превръща това в правило.
Замразяване
Портфейлът се замразява като моментна снимка: полици, експозиция, презастраховане и версии на моделите. Моментната снимка никога не се променя.
Seed
Всяка симулация започва от записан seed, така че една и съща моментна снимка и един и същ seed винаги дават едни и същи симулирани години.
Изпълнение
Хиляди симулирани години върху избраните от Вас модели – в нашия облак в ЕС или във Вашия център за данни.
Повторно изпълнение
Изпълнете симулацията отново по всяко време. Ако резултатът не съвпадне с цифровия ѝ отпечатък, изпълнението се отхвърля, а несъответствието се записва.
Една моментна снимка. Множество промени върху нея.
Сценарият е промяна върху моментната снимка, а не копие на портфейла. По-силни ветрове, траектория на бурята по на юг, по-скъпи ремонти или по-високо самоучастие по трити договор: всеки параметър променя точно едно нещо и всеки може да бъде премахнат обратно.
- Всяка промяна има име, версия и отговорник
- Промените се надграждат за изграждане на комбиниран сценарий
- Разликата спрямо базовата линия е показана сценарий по сценарий
| Сценарий | 1 на 200, нето | Промяна |
|---|---|---|
| База | 96,1 млн. EUR | |
| Скорост на вятъра +15% | 131,8 млн. евро | +37% |
| Траектория на бурята 40 км на юг | 74,5 млн. евро | −22% |
| Разходи за ремонт +20% | 109,3 млн. евро | +14% |
| Самозадържане по договор 25 млн. евро | 104,0 млн. евро | +8% |
Вятърното поле на всяка симулирана буря е мащабирано с 1,15. Нищо друго не се променя: същите полици, същият презастрахователен договор, същото начално число (seed).
Всеки сценарий е промяна, наложена върху моментната снимка. Премахнете я и се връщате точно към базата.
Очертайте бурята. Пуснете портфейла срещу нея.
Картата съдържа всеки застрахован риск върху реален терен с актуални данни за опасности. Очертаният върху нея отпечатък или възпроизведеното минало събитие се превръщат в сценарий, който можете да стартирате.
Запечатан, после използван. В ORSA и пакета за Управителния съвет.
Завършеният прогон се запечатва като всяко друго решение: моментната снимка, началното число, сценариите, моделите, резултатът и лицето, което го е прегледало. Числата в пакета за Управителния съвет и в ORSA водят директно към запечатания прогон, от който произлизат.
- Всяко число в пакета е проследимо до своя прогон
- Решение за презастраховане може да се позове на прогона, на който се основава
- Прогонът за следващата година се сравнява с този при равни други условия
Запечатан прогон · SR-2611ПримерВъзпроизводимостта е доказана. Резултатът все пак остава модел.
Какво показва запечатаният прогон
- Точно кой портфейл, модели, начално число и сценарии са дали определено число
- Че числото може да бъде получено отново с точност до цент
- Кой го е прегледал и къде е използвано
- Как се съпоставя с миналогодишния прогон
Какво не показва
- Че моделът на опасностите е точен за следващата буря
- Че бек-тестът върху минали събития ще важи и за бъдещи такива
- Че данните за експозицията са били пълни при замразяването на портфейла
Резултати от стрес тестове, които надзорът може да възпроизведе.
- Платежоспособност II, член 45Директива 2009/138/ЕО, собствена оценка на риска и платежоспособносттаЗастрахователите оценяват собствените си нужди от платежоспособност спрямо рисковия си профил. Запечатаните прогони показват как е получено всяко число.
- Платежоспособност II, член 124Директива 2009/138/ЕО, стандарти за валидиранеВътрешните модели се тестват за стабилност и чувствителност към ключови допускания. Сценариите върху фиксирана моментна снимка показват тази чувствителност, прогон след прогон.
- Становище на EIOPA относно ИИУправление на ИИ и управление на риска, 6 август 2025 г.Документация и възпроизводимост за ИИ и модели, използвани при вземането на решения от застрахователите.
Не представлява правен съвет. Сертифицирането и правните становища остават между Вас и Вашите консултанти.
Какво питат хората.
Трябва ли да използваме вашия катастрофичен модел?
Не. HONESTAS изпълнява Вашите собствени модели или тези, за които имате лиценз, върху замразената моментна снимка. Това, което добавя, са моментната снимка, началното число, сценариите и запечатаният запис за всеки прогон.
Какво е замразено в една моментна снимка?
Действащите полици, тяхната експозиция, презастрахователната програма и версиите на всеки използван модел и таблица. Моментната снимка никога не се редактира. Новата получава ново име.
Как да възпроизведем прогон от миналата година?
Отворете запечатания прогон и натиснете възпроизвеждане. Същата моментна снимка и начално число генерират същите симулирани години и същия резултат, като контролният отпечатък се проверява.
Може ли сценарий да произлиза от реално събитие?
Да. Минала буря или наводнение могат да бъдат възпроизведени върху днешния портфейл от картата, или отпечатъкът да бъде очертан на ръка. И в двата случая това става именувана промяна върху моментната снимка.
Къде се извършват изчисленията?
В нашия облак в ЕС или във Вашия собствен център за данни – което сте избрали за HONESTAS. Големите прогони се поставят на опашка и се отчитат спрямо зададен от Вас бюджет.
Научете повече
Пуснете миналогодишната буря върху тазгодишния портфейл.
Донесете минало събитие и скорошна моментна снимка на Вашия портфейл. Ние ще го стартираме, ще наложим два сценария върху него и ще Ви покажем как запечатаният резултат се възпроизвежда до същото число.