Ekstremne škode v repu porazdelitve, ki jih lahko ponovite. Isto seme, istovetni izračun.
Uprava vpraša, koliko stanejo ekstremne škode v repu porazdelitve, in dobi eno samo številko, ki je nihče ne more ponoviti. V sistemu HONESTAS se vsak izračun ekstremnih škod in stresni test izvede na zamrznjenem posnetku portfelja, z zabeleženim naključnim semenom (seed). Če ga naslednje leto zaženete znova, dobite enak odgovor – do centa natančno. Scenariji so spremembe, naložene na ta posnetek, vsak zagon pa je neizbrisno zapečaten v evidenco, na katero se opirata gradivo za upravo in poročilo ORSA.
- Posnetek stanja
- Portfelj na dan 30. sep., zamrznjen
- Seme
- 4471 2093 1186
- Leta
- 10.000 simuliranih
- Modeli
- Neurje 2026.2 · stroški popravil v3
| Ponovitev | 14. okt. | 21. okt. |
|---|---|---|
| Simulirana leta | 10,000 | 10,000 |
| 1 na 200 let, neto | 96,1 mio. EUR | 96,1 mio. EUR |
| Prstni odtis | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
O rezultatu se lahko razpravlja. O izračunu ne.
Rezultat stresnega testa je zanesljiv le toliko, kolikor ste sposobni izračun ponoviti in dobiti enak odgovor. V sistemu HONESTAS je to pravilo.
Zamrznitev
Portfelj se zamrzne kot posnetek stanja: police, izpostavljenost, pozavarovanje in različice modelov. Posnetek stanja se nikoli ne spremeni.
Seme
Vsak simulirani zagon se začne iz zabeleženega semena, zato isti posnetek stanja in isto seme vedno dasta enaka simulirana leta.
Zagon
Na tisoče simuliranih let na modelih, ki jih izberete, v našem oblaku v EU ali v vašem podatkovnem centru.
Ponovitev
Zaženite ga znova kadarkoli. Če se rezultat ne ujema s prstnim odtisom, se zagon zavrne, neujemanje pa zabeleži.
En posnetek stanja. Nanjo naloženih več sprememb.
Scenarij je sprememba na posnetku stanja, nikoli kopija portfelja. Močnejši vetrovi, južnejša pot neurja, dražja popravila ali višji samopridržaj pri pogodbenem pozavarovanju (treaty): vsaka predpostavka spremeni en dejavnik in vsako je mogoče znova odstraniti.
- Vsaka sprememba je poimenovana, ima svojo različico in skrbnika
- Spremembe se nalagajo druga na drugo za sestavljeni scenarij
- Prikazana je razlika od osnove, za vsak scenarij posebej
| Scenarij | 1 na 200 let, neto | Sprememba |
|---|---|---|
| Osnova | 96,1 mio. EUR | |
| Hitrost vetra +15 % | 131,8 mio. EUR | +37% |
| Pot nevihte 40 km južno | 74,5 mio. EUR | −22% |
| Stroški popravil +20 % | 109,3 mio. EUR | +14% |
| Lastni delež pogodbe 25 mio. EUR | 104,0 mio. EUR | +8% |
Vetrno polje vsake simulirane nevihte je pomnoženo z 1,15. Nič drugega se ne spremeni: iste police, ista pozavarovalna pogodba, isto izhodiščno seme.
Vsak scenarij je sprememba, položena na posnetek stanja. Odstranite jo in vrnili se boste natančno na osnovo.
Narišite nevihto. Preizkusite portfelj na njej.
Zemljevid prikazuje vsako zavarovano tveganje na dejanskem terenu s sprotnimi podatki o nevarnostih. Odtis, ki ga narišete nanj, ali pretekli dogodek, ki ga predvajate, postane scenarij, ki ga lahko zaženete.
Zapečateno, nato uporabljeno. V poročilu ORSA in gradivu za upravo.
Končan izračun se zapečati kot vsaka odločitev: posnetek stanja, seme, scenariji, modeli, rezultat in oseba, ki ga je pregledala. Številke v gradivu za upravo in poročilu ORSA so povezane nazaj z zapečatenim izračunom, iz katerega izvirajo.
- Vsaka številka v gradivu je sledljiva do svojega izračuna
- Odločitev o pozavarovanju se lahko sklicuje na izračun, na katerem je temeljila
- Izračun naslednjega leta se primerja s tem po enakih merilih
Zapečaten izračun · SR-2611VzorecPonovljivost je dokaz. Rezultat je še vedno model.
Kaj pokaže zapečaten izračun
- Natančno kateri portfelj, modeli, seme in scenariji so dali določeno številko
- Da je mogoče številko znova izračunati, do centa natančno
- Kdo ga je pregledal in kje je bil uporabljen
- Kako se primerja z lanskim izračunom
Česa ne pokaže
- Da ima model nevarnosti prav glede naslednje nevihte
- Da bo test za nazaj na preteklih dogodkih veljal tudi za prihodnje
- Da so bili podatki o izpostavljenosti popolni, ko je bil portfelj zamrznjen
Rezultati stresnih testov, ki jih nadzornik lahko ponovi.
- Člen 45 Solventnosti IIDirektiva 2009/138/ES, lastna ocena tveganja in solventnostiZavarovalnice ocenijo lastne potrebe po solventnosti glede na svoj profil tveganja. Zapečateni izračuni pokažejo, kako je bila dosežena vsaka številka.
- 124. člen Solventnosti IIDirektiva 2009/138/ES, standardi potrjevanjaNotranji modeli se testirajo glede stabilnosti in občutljivosti na ključne predpostavke. Scenariji na nespremenjenem posnetku stanja pokažejo to občutljivost izračun za izračunom.
- Mnenje EIOPA o UIUpravljanje UI in obvladovanje tveganj, 6. avgust 2025Dokumentacija in ponovljivost za umetno inteligenco in modele, ki se uporabljajo pri odločitvah zavarovalnic.
To ni pravni nasvet. Certificiranje in pravna mnenja ostajajo stvar dogovora med vami in vašimi svetovalci.
Kaj sprašujejo uporabniki.
Ali moramo uporabiti vaš model katastrofalnih škod?
Ne. HONESTAS poganja vaše lastne modele ali tiste, za katere imate licenco, na zamrznjenem posnetku stanja. Kar doda, so posnetek stanja, seme, scenariji in zapečaten zapis vsakega izračuna.
Kaj je zamrznjeno v posnetku stanja?
Veljavne police, njihova izpostavljenost, pozavarovalni program ter različice vseh uporabljenih modelov in tabel. Posnetek stanja se nikoli ne ureja. Nov posnetek dobi novo ime.
Kako ponovimo lanski izračun?
Odprite zapečaten izračun in pritisnite ponovi. Isti posnetek stanja in seme ustvarita ista simulirana leta in enak rezultat, prstni odtis pa se preveri.
Ali scenarij lahko temelji na resničnem dogodku?
Da. Preteklo nevihto ali poplavo lahko predvajate na današnjem portfelju z zemljevida ali pa ročno narišete odtis. Oboje postane poimenovana sprememba na posnetku stanja.
Kje poteka obdelava podatkov?
V našem oblaku v EU ali v vašem lastnem podatkovnem centru, odvisno od tega, kaj ste izbrali za HONESTAS. Obsežni izračuni se razvrstijo v čakalno vrsto in se štejejo v okvir proračuna, ki ga določite.
Poglobite se
Zaženite lansko nevihto na letošnjem portfelju.
Prinesite pretekli dogodek in nedavni posnetek stanja vašega portfelja. Zagnali ga bomo, nanj položili dva scenarija in vam pokazali, da ponovni zagon zapečatenega rezultata vrne popolnoma enako številko.