Daune extreme (tail losses) pe care le puteți reproduce. Același seed, aceeași rulare.
Consiliul de administrație întreabă cât costă riscul extrem (tail risk) și primește o singură cifră pe care nimeni nu o poate reproduce. În HONESTAS, fiecare simulare de daune extreme și test de stres se realizează pe un snapshot înghețat al portofoliului, cu valoarea seed înregistrată. Dacă îl rulați din nou anul viitor, obțineți același rezultat, până la ultimul cent. Scenariile sunt modificări aplicate peste acel snapshot, iar fiecare rulare este sigilată în evidențele pe care se bazează raportările către consiliu și ORSA.
- Snapshot
- Portofoliu la 30 sept., înghețat
- Seed
- 4471 2093 1186
- Ani
- 10.000 simulați
- Modele
- Furtuna 2026.2 · costuri reparații v3
| Rulare repetată | 14 oct. | 21 oct. |
|---|---|---|
| Ani simulați | 10,000 | 10,000 |
| 1 din 200, net | 96,1 mil. EUR | 96,1 mil. EUR |
| Amprentă digitală | 7c2e 91a0 | 7c2e 91a0 |
Rezultatul poate fi discutat. Rularea, nu.
Un rezultat al testului de stres valorează doar cât capacitatea dumneavoastră de a-l rula din nou și de a obține același răspuns. HONESTAS transformă acest lucru în regulă.
Înghețare
Portofoliul este înghețat sub formă de snapshot: polițe, expunere, reasigurare și versiunile modelelor. Snapshotul nu se modifică niciodată.
Seed
Fiecare rulare simulată pornește de la o valoare seed înregistrată, astfel încât același snapshot și același seed generează întotdeauna aceeași ani simulați.
Rulare
Mii de ani simulați, pe modelele pe care le alegeți, în cloud-ul nostru din UE sau în centrul dumneavoastră de date.
Rulare repetată
Rulați din nou oricând. Dacă rezultatul nu corespunde amprentei sale digitale, rularea este respinsă, iar neconcordanța este înregistrată.
Un singur snapshot. Multiple modificări aplicate peste acesta.
Un scenariu este o modificare adusă snapshotului, niciodată o copie a portofoliului. Vânturi mai puternice, o traiectorie a furtunii mai la sud, reparații mai scumpe sau o reținere proprie mai mare în reasigurarea treaty: fiecare modifică un singur element și fiecare poate fi eliminată oricând.
- Fiecare modificare este denumită, versionată și atribuită unui responsabil
- Modificări suprapuse pentru a construi un scenariu combinat
- Diferența față de scenariul de bază afișată, scenariu cu scenariu
| Scenariu | 1 din 200, net | Modificare |
|---|---|---|
| Bază | 96,1 mil. EUR | |
| Viteza vântului +15% | 131,8 mil. EUR | +37% |
| Traiectoria furtunii cu 40 km la sud | 74,5 mil. EUR | −22% |
| Costuri de reparație +20% | 109,3 mil. EUR | +14% |
| Retenție pe tratat 25 mil. EUR | 104,0 mil. EUR | +8% |
Câmpul eolian al fiecărei furtuni simulate este scalat cu 1,15. Nimic altceva nu se schimbă: aceleași polițe, același tratat, același seed.
Fiecare scenariu este o modificare aplicată peste snapshot. Dacă o eliminați, reveniți exact la bază.
Trasați furtuna. Rulați portofoliul peste ea.
Harta conține fiecare risc asigurat pe teren real, cu fluxuri de hazard în timp real. O amprentă trasată pe hartă sau un eveniment trecut derulat din nou devine un scenariu pe care îl puteți rula.
Sigilat, apoi utilizat. În ORSA și în mapa consiliului.
O rulare finalizată este sigilată ca orice decizie: snapshot-ul, seed-ul, scenariile, modelele, rezultatul și persoana care a revizuit-o. Cifrele din mapa consiliului și din ORSA fac trimitere direct la rularea sigilată din care provin.
- Fiecare cifră din mapă este trasabilă până la rularea sa
- O decizie de reasigurare poate cita rularea pe care s-a bazat
- Rularea de anul viitor se compară cu aceasta, pe baze identice
Rulare sigilată · SR-2611ExempluReproductibilitatea este promisiunea. Rezultatul rămâne un model.
Ce arată o rulare sigilată
- Exact ce portofoliu, modele, seed și scenarii au produs o cifră
- Că cifra poate fi reprodusă din nou, până la ultimul cent
- Cine a revizuit-o și unde a fost utilizată
- Cum se compară cu rularea de anul trecut
Ce nu arată
- Că modelul de hazard are dreptate în privința următoarei furtuni
- Că un back-test pe evenimente trecute rămâne valabil pentru cele viitoare
- Că datele de expunere erau complete când portofoliul a fost înghețat
Rezultate ale testelor de stres pe care un supraveghetor le poate rula din nou.
- Solvency II Articolul 45Directiva 2009/138/CE, evaluarea internă a riscurilor și a solvabilității (ORSA)Asigurătorii își evaluează propriile nevoi de solvabilitate în raport cu profilul lor de risc. Rulările sigilate arată cum s-a ajuns la fiecare cifră.
- Solvency II, articolul 124Directiva 2009/138/CE, standarde de validareModelele interne sunt testate pentru stabilitate și sensibilitate la ipotezele-cheie. Scenariile aplicate pe un snapshot fix demonstrează această sensibilitate, rulare cu rulare.
- Avizul EIOPA privind IAGuvernanța IA și managementul riscurilor, 6 august 2025Documentare și reproductibilitate pentru sistemele IA și modelele utilizate în deciziile asigurătorilor.
Nu reprezintă consultanță juridică. Certificarea și opiniile juridice rămân între dumneavoastră și consultanții dumneavoastră.
Ce întreabă interlocutorii noștri.
Trebuie să folosim modelul dumneavoastră de catastrofă?
Nu. HONESTAS rulează propriile dumneavoastră modele, sau pe cele pentru care aveți licență, pe snapshot-ul înghețat. Ceea ce adaugă este snapshot-ul, seed-ul, scenariile și înregistrarea sigilată a fiecărei rulări.
Ce este înghețat într-un snapshot?
Polițele în vigoare, expunerea lor, programul de reasigurare și versiunile fiecărui model și tabel utilizat. Un snapshot nu este niciodată editat. Unul nou primește un nume nou.
Cum reluăm o rulare de anul trecut?
Deschideți rularea sigilată și apăsați pe reluare. Același snapshot și același seed produc aceiași ani simulați și același rezultat, iar amprenta digitală este verificată.
Poate un scenariu să provină dintr-un eveniment real?
Da. O furtună sau o inundație trecută poate fi reluată pe portofoliul de astăzi direct de pe hartă, sau se poate trasa manual o amprentă. Oricare variantă devine o modificare denumită pe snapshot.
Unde are loc procesarea?
În cloud-ul nostru din UE sau în propriul dumneavoastră centru de date, în funcție de opțiunea aleasă pentru HONESTAS. Rulările mari sunt puse în coadă de așteptare și contorizate într-un buget pe care îl setați.
Aflați mai multe
Rulați furtuna de anul trecut pe portofoliul de anul acesta.
Aduceți un eveniment trecut și un snapshot recent al portofoliului dumneavoastră. Îl vom rula, vom aplica două scenarii peste el și vă vom arăta cum rezultatul sigilat se reia la exact aceeași cifră.